|
118 видами рисков являются: 1) кредитные; 2) ликвидности; 3) операционные; 4) институциональные риски; 5) среды; 6) расчетов; 7) системные. 7. Кредитный риск в платежной системе это возможность потерь, возникающих, когда банк переводит платеж получателю до получения денежного покрытия от другого банка. Банковский кредитный риск возникает между двумя банкам, когда банк получателя принимает безотзывное обязательство за платеж, однако банк плательщика рассчитывается позже, поэтому существует риск того, что банк плательщика может оказаться не в состоянии заплатить. Банковский кредитный риск является общей характеристикой межбанковских платежей, которые увеличивают открытую кредитную позицию между банками. Банк плательщика встречается с клиентским риском, когда переводит платеж, несмотря на отсутствие средств на данный момент, на счет клиента. Конкуренция часто подталкивает банки к принятию кредитных рисков клиента, особенно в отношении крупных корпораций. 8. Особый тип кредитного риска возникает в связи с платежами от имени клиентов, если участник кредитует клиента для совершения платежа, который еще не получен. Такой тип кредитного риска может рассматриваться как разновидность операционного риска в случае нарушения внутренних процедур. Этот риск может возникать, если участник имеет доступ к информации о входящих клиентских платежах, находящихся в очереди ожидания ликвидных средств или времени валютирования. Желание избежать такого риска может быть аргументом установления запрета участникам видеть очередь ожидающих платежей. Вместе с тем, большая прозрачность в отношении указанных очередей улучшает возможности . для участников управлять своей ликвидностью. 9. Подходы к трактовке определения «наблюдение за платежными системами» эволюционировало от объяснения функции и отличия от банковского надзора к более содержательному пониманию, которое включает |
' Га блица 3.2 Классификация рисков платежных систем Риски Подвиды рисков Кредитные Банковские кредитные Кредитные риски клиентов Ликвидности Изменчивости Доступности Операционные Информационных технологических систем Ддми нистрати вн ые Криминальные Среды Изменений в законодательстве и рыночной практике Потери доверия Технологических изменений Катастроф Расчетов Системы Залога Отмены расчетов Системные Банковские Рыночные [Технологические Приводимая классификация рисков является, по нашему мнению, наиболее оптимальной, поскольку ориентируется на учет различных видов рисков именно СПС и средств защиты от них. Учитывая специфику функционирования СПС, мы считаем необходимым выделит!» такие виды риска, как риск среды и риск расчетов. Предложенную классификацию, которая при необходимости может быть расширена или, наоборот, сгруппирована, отражена в таблице 3.2. Кредитный риск в платежной системе это возможность потерь, возникающих, когда банк переводит платеж получателю до получения денежного покрытия от другого банка. Банковский кредитный риск возникает между двумя банками, когда банк получателя принимает безотзывное обязательство за платеж, однако банк плательщика рассчитывается позже, поэтому существует риск того, что последний может оказаться не в состоянии заплатить. 139 Он является общей характеристикой межбанковских платежей, которые увеличивают открытую кредитную позицию между банками. Банк плательщика встречается с клиентским риском, когда переводит платеж, несмотря на отсутствие средств на данный момент, на счет клиента. Конкуренция часто подталкивает банки к принятию кредитных рисков клиента, особенно в отношении крупных корпораций104. Кредитный риск в платежных системах является риском финансовых потерь вследствие неспособности контрагента выполнить свои платежные обязательства либо на момент совершения платежа, либо позднее. Он может возникать в период между приемом системой платежа и окончательным расчетом по нему. В современных быстродействующих платежных системах такой период очень краток, он редко превышает несколько дней, при этом в системах платежей в режиме реального времени он практически ничтожен. Поэтому вероятность возникновения убытков от кредитных рисков для другого участника крайне мала, однако потенциальные убытки могут быть значительными, исходя из значительных позиций под кредитным риском. Участники в платежных системах могут также иметь кредитный риск на уровне расчетного банка, когда происходит обмен платежами через счета участников в связи с расчетами по платежам. В большинстве системно значимых платежных систем расчетным банком является центральный банк страны, что на практике устраняет кредитный риск для участников на уровне расчетного банка. Еще одним типом кредитного риска является риск членства, который может возникнуть в системе, в которой участники совместно и раздельно отвечают за убытки. Такое обязательство может быть основано на согласованном распределении убытков между участниками. В этой ситуации неспособность провести расчет одним из участников может также привести к 1111 Федеральная резервная система идентифицирует кредитный риск платежных систем «как риск того, что контрагент не произведет расчет по обязательствам о полной мере либо в должное время, либо в другое время после того». 140 убыткам для всех участников, которые не имеют рисковой позиции в расчетах с данным неплатежеспособным участником. Особый тип кредитного риска возникает в связи с платежами от имени клиентов, если участник кредитует клиента для совершения платежа, который еще не получен. Такой тип кредитного риска может рассматриваться как разновидность операционного риска в случае нарушения внутренних процедур. Этот риск может возникать, если участник имеет доступ к информации о входящих клиентских платежах, находящихся в очереди ожидания ликвидных средств или времени валютирования. Желание избежать такого риска может быть аргументом установления запрета для участников в наблюдении очереди ожидающих платежей. Вместе с тем, большая прозрачность в отношении указанных очередей улучшает возможности для участников управлять своей ликвидностью. Риск ликвидности, как известно, это риск потерь, который возникает, когда ликвидные активы участника (с учетом немедленного доступа к кредиту) являются недостаточными для покрытия его обязательств. Он возникает вследствие широкого диапазона колебаний уровня ликвидности участника, что означает неспособность последнего вовремя производить платежи, которые банк должен произвести, и должен временно откладывать их исполнение. Риск ликвидности возникает по причине того, что ухудшение финансового состояния сокращает размер ликвидных средств, которые участник может получить на рынке в данный момент времени, в результате он не в состоянии осуществить платежи по которым ом несет безусловные обязательства105. Правовой риск является риском потерь в результате непредвиденного применения силы закона или регулирования, либо вследствие того, что контракт не может быть выполнен. Правовой риск в платежных системах возникает в случае неопределенности в отношении договоренностей в рамках 105 Федеральная резервная система дает более краткое определение риска ликвидности: это риск того, что контрагент нс произведет расчет по обязательствам в полном объеме в надлежащий срок. 141 |