|
120 лимитов для участников на основе рисков; критерии членства в системе, исходя из финансового и операционного состояния участника; лимиты на риски в расчетах; процедуры и ресурсы для хеджирования, залогового обеспечения расчетов. Также это могут быть требования к процедурам возобновления нормальной работы после аварий и процедуры распределения убытков. 13. Механизм контроля рисков, используемый центральным банком Канады, предполагает, что надлежащим образом спроектированная платежная система, которая обеспечивает крупные платежи, способна предоставить участникам гарантию, что транзакция принимается системой и по ней проводятся расчеты. Для достижения этой цели риски в платежных системах должны надлежащим образом контролироваться. В системе должны быть задействованы механизмы, которые позволяют участникам системы или расчетному центру осуществлять мониторинг и управление кредитным риском и риском ликвидности, с которыми сталкиваются участники. Система должна уделять должное внимание этим рискам, а участники быть заинтересованными в возможности управления такими рисками. Правила и процедуры, охватывающие операции системы, а также договоренности о совместном принятии любых значимых убытков имеют большое значение. Приемлемые механизмы для контроля рисков могут включать: • лимиты на рисковые позиции, которые конкретные участники могут создавать по отношению к системе; • обработку транзакций в режиме реального времени в целях гарантии, что лимиты не нарушаются; • принятие соглашений о ликвидности, которые обеспечат поддержку своевременных расчетов в случае краха участника; • взаимозачет требований и обязательств. 14. Для оценки рисков различных платежных систем необходимо определить возможность fix наступления и возможные потери в системах, выделив риски, присущие банкам и присущие платежной системе, а также \ |
• быть прозрачными; в способствовать принятию целей управления рисками; • устанавливать и требовать соблюдения четких уровней ответственности и подотчетности в отношении достижения этих целей; о гарантировать адекватный контроль управления рисками; • позволять эффективно использовать информацию, поступающую от руководителей оператора системы, внутренних и внешних аудиторов для мониторинга результативности процесса управления рисками. Предъявляются соответствующие квалификационные требования к лицам, ответственным за систему управления, для четкого выполнения своих обязанностей, понимания механизма управления рисками своей системы. Необходимым элементом механизма управления рисками является принятие правил и процедур, приемлемых и достаточных для осуществления задач управления, с учетом требований регулятора и действующего законодательства. Данные правила и процедуры призваны конкретизировать соответствующие обязанности оператора системы, участников системы, других сторон. Правила и процедуры устанавливают ключевые признаки конструкции системы расчетов и управления рисками, определяют четкие и прозрачные процедуры для кризисного управления, процедуры на случай выхода из строя платежных систем. Это могут быть: правила и процедуры для контроля лимитов для участников на основе рисков; критерии членства в системе исходя из финансового и операционного состояния участника; лимиты па риски в расчетах; процедуры и ресурсы для хеджирования, залогового обеспечения расчетов. Также это могут быть требования к процедурам возобновления нормальной работы после аварий и процедуры распределения убытков. Б частности, персонал оператора системы должен обладать адекватной квалификацией, информацией и инструментами для применения правил и процедур системы с целью достижения задач управления рисками. Оператор 150 плательщиков и чистых получателей, причем последние принимают на себя риск межбанковских расчетов109. Центральный байк Канады принял минимальные стандарты для признания (регистрации) клиринговых и расчетных систем в стране110. При этом он установил общий механизм контроля рисков для признаваемых им платежиых систем111. Механизм контроля рисков, используемый Банком Канады, предполагает, что надлежащим образом спроектированная платежная система, которая обеспечивает крупные платежи, способна предоставить участникам гарантию, что транзакция принимается системой и по ней проводятся расчеты. Для достижения этой цели риски в платежных системах должны надлежащим образом контролироваться. В системе должны действовать механизмы, которые позволяют участникам системы или расчетному центру осуществлять мониторинг и управление кредитным риском и риском ликвидности участников. Приемлемые механизмы для контроля рисков могут включать: • лимиты па рисковые позиции конкретных участников, которые они могут создавать в системе; • обработку транзакций в режиме реального времени в целях гарантии, что лимиты не нарушаются; • принятие соглашений о ликвидности, которые обеспечат поддержку своевременных расчетов в случае краха участника; • взаимозачеты требований и обязательств. Система должна уделять должное внимание этим рискам, а участники быть заинтересованными в возможности управления такими рисками. Правила 109 Reserve Bank of New Zealand //Financial Stability Report, May 2006. 110 Guideline related to Bank of Canada oversight activities under the Payment clearing and settlement act (www.bankofcanada.ca/en/fmancial/guide2002.html). 1,1 Стандарты учитывают два доклада КПРС «Основополагающие принципы для системно важных платежных систем» (2001, январь ) и «Рекомендации для систем расчетов по ценным бумагам» (2001, ноябрь). 152 и процедуры, охватывающие операции системы, а также договоренности о совместном принятии любых значимых убытков имеют большое значение. Центральный банк Канады не приветствует порядок работы в системе, допускающий отзыв транзакций, после того как по ним прошли расчеты. Такая практика нс способствует стабильности финансовой системы, снижению системного риска, не позволяет конечным пользователям системы получать безотзывные средства и порождает значительные риски для участников системы, применяющих подобную технику расчетов. Выдвигается также требование к системам, обеспечивающим расчеты по валютным операциям и но ценным бумагам. Надлежащим образом работающая система должна добиваться того, чтобы происходил одновременный обмен стоимостями112. ТаблIща 3.4 Ранжирование рисков платежной системы Степень риска Характеристика, критерий оценки Малый Вероятность риска незначительная, потенциальные убытки не очень большие и не приводят обычно к кризисной ситуации для конкретной системы или банка Умеренный Вероятность риска очень мала, потенциальные убытки велики и могут привести к кризисной ситуации для конкретной системы или банка Высокий Вероятность риска небольшая, потенциальные убытки серьезные по воздействию и могут реально привести к кризисной ситуации для конкретной системы или банка Банк Канады, кроме перечисленных выше общих положений, также применяет ко всем признанным системам уже упоминавшиеся «Основополагающие принципы для системно значимых платежных систем», которые предназначены для содействия созданию конструкции и функционированию более безопасным и эффективным способом системно важных платежных систем. Для того чтобы оценить риски различных платежных систем, необходимо определить возможность их наступления и возможные потери в системах, выделив риски, присущие банкам и присущие 112 На рынке ценных бумаг данная практика известна как «поставки против платежа», а на валютных рынках как «платеж против платежа». 153 |