|
121 системные риски. Соответственно эти риски можно ранжировать по степени серьезности: малый, умеренный и высокий. Основываясь на своей собственной истории, банк проводит градацию рисков, заполняя таблицу, (ежегодно или за определенные интервалы времени). Полученная картина может пролить свез’ на реализованные убытки банка в различных платежных системах. 15. Перевод систем на расчеты в режиме реального времени позволяет практически устранить кредитный риск. У некоторых регуляторов может сложиться впечатление, что риск ликвидности также исчезает. Например, в Центральном банке Эстонии считают, что платежные системы с расчетами в режиме реального времени не порождают даже малую степень кредитного риска для банков-участников, вследствие того, что система исполняет расчеты по платежам, только если банк-плательщик имеет достаточно средств на своем счете для проведения расчетов по платежу. 16. Самой важной частью контроля рисков в банке являются тщательный анализ и оценка рисков, связанных с каждым продуктом. Такая оценка, если возможно, должна быть сделана до того, как продукт или услуга будут предложены потребителям. Банк может использовать собственную классификацию для оценки конкретных рисков своих продуктов или платежных инструментов. Посредством системной оценки рисков банк может получить содержательную картину (которая актуализируется и уточняется со временем) рисков, связанных с услугами по проведению платежей. Она может быть полезна для контроля рисков, присущих конкретным продуктам, и в обучении сотрудников, контролирующих риски. Банкам необходимо регулярно осуществлять мониторинг рисков, связанных с платежными услугами, и хотя бы ежегодно обновлять градацию по вероятностям и размеру убытков, а также разрабатывать меры по снижению рисков. Историческая информация но рискам, охватывая период в несколько лет, полезна для проведения оценки. |
По этой причине трудно сделать общую оценку рисков банковских платежных систем на основе конкретных услуг по платежам. Банкам необходимо произвести эту оценку самим, возможно, используя предложенную выше схему градации рисков. Основываясь на своей истории, банк проводит градацию рисков, заполняя таблицу (ежегодно или за определенные интервалы времени). Полученная картина может пролить свет на реализованные убытки банка в различных платежных системах. Вариант, предложенный в таблице 3.5 также позволит банку оценить возможные убытки, связанные с каждым риском, и таким образом показать максимальные убытки, которые могли бы возникнуть в связи с его участием в этих платежных системах. Наиболее трудно, по также и наиболее полезно решить следующую задачу: оцепить возможные убытки, связанные с платежными системами, в которых банк будет участвовать в последующие несколько (5-10) лет. Бели руководство банка считает, что риски чрезмерные, то оценка должна сопровождаться предложенными мерами по снижению рисков. Как только будут получены точные оценки вероятности и последствий наступления рисковых событий, например, в отношении некорректного использования платежных карт, естественно применить меры минимизации риска, в результате которого получаемая выгода превышает издержки. В затруднительных случаях решения основываются на субъективном восприятии ситуации менеджментом, которое обычно отражает отношение принимающих решения лиц к избежанию риска или к политике управления им. Несмотря на то, что оценка риска всегда связана с неточностями, описание и анализ рисков способствуют поиску средств для их снижения и контроля. Перевод систем на расчеты в режиме реального времени позволяет практически устранить кредитный риск. У некоторых регуляторов может сложиться впечатление, что риск ликвидности также исчезает. Например, в Центральном банке Эстонии считают, что платежные системы с расчетами в 155 режиме реального времени не порождают даже малую степень кредитного риска для баи ков-участников вследствие того, что система исполняет расчеты по платежам, только если банк-плательщик имеет достаточно средств на своем счете для проведения расчетов по платежу. Получатель уведомляется только после того как расчет по платежу проведен113. 4 * На наш взгляд, для того чтобы уменьшить возможные проблемы с ликвидностью, банки могут использовать все средства, размещенные на депозитных счетах, для соблюдения требований к резервированию, проведению расчетов. Поэтому проблемы с ликвидностью очень редко возникают в системе ила Iежен в режиме реального времени. Если все же кредитное учреждение будет нуждаться в дополнительных ликвидных средствах, то оно может заимствовать средства на межбанковском рынке, продать иностранную валюту либо имеющиеся ценные бумаги центральному банку или прибегнуть к однодневному кредиту в центральном банке. Однако подобный подход несколько упрощенно решает проблему рисков, уделяя внимание только идентификации нескольких ведущих рисков. Эффективный контроль, сокращение’или устранение рисков платежных систем требуют многообразия использования элементов платежных систем, прежде всего таких как: о различные инструменты перевода денежных средств; о процедурные правила; • ограничения (лимиты) на риск; , • инструкции и рекомендации. Далее рассмотрим возможности сокращения рисков платежных систем по основным их категориям. По нашему мнению, участники платежных систем, могут применять эти методы по своему усмотрению, а финансовый сектор или его заинтересованные группы могут рекомендовать их своим членам, органы наблюдения потребовать их соблюдения. Самой важной частью контроля из 156 Settlement Systems Managed by Eesti Bank. рисков являются тщательный анализ и оценка рисков, связанных с каждым продуктом. Такая оценка, если возможно, должна быть сделана до того как продукт или услуга будут предложены потребителям. Оператор или участник может использовать собственную классификацию для оценки конкретных рисков платежных продуктов или платежных инструментов. Пример такой классификации приведен в таблице 3.6. Они могут оценить риски, связанные с конкретными услугами или системами с точки зрения возможности наступления значительности убытков. В примере такая возможность материализации риска варьируется в диапазоне от малого до незначительного, а масштаб, значимость убытков от малых до серьезных. Таблица 3.6 Группировка рисков платежных н родуктов и услуг Малая Возможность Очень малая Незначительная Малые Средние Значительные Потери Посредством системной оценки рисков банк может получить содержательную картину (которая актуализируется и уточняется со временем) рисков, связанных с конкретными услугами по проведению платежей. Она может быть полезна для контроля рисков, присущих конкретным продуктам, и при обучении сотрудников, их контролирующих. Банкам необходимо регулярно осуществлять мониторинг рисков, связанных с платежными услугами, и хотя бы ежегодно обновлять градацию по вероятностям и размеру убытков, а также разрабатывать меры по снижению рисков. Историческая информация по рискам, охватывая период в несколько лет, полезна для проведения оценки. Воздействие на кредитный риск. Банковский кредитный риск может быть устранен из платежной системы обязательной во всех случаях передачей покрытия ресурсами для межбанковских платежей до окончательного 157 |