|
47 ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ АВТОНОМНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 2.1 Классификация рисков автономной платежной системы Идентификация и классификация рисков, присущих АПС, а также участникам, которые испытывают влияние и порождают эти риски является базовым элементом механизма управления рисками платежных систем. При этом неоходимо выделять риски, свойственные самому оператору и участникам систем, порожденные оператором или участниками, расчетными банками, компаниями, предоставляющими услуги. В связи с этим интересным представляется ведение реестра рисков, существующее в мировой практике. Так, реестр рисков Банка Англии группирует события, которые могут привести к сбоям в платежных системах, по трем направлениям25: 1) риск расчетов возможность того, что участник в системе не может выполнять или не выполняет свои финансовые обязательства, когда согласно правилам системы он должен это делать, либо когда другой участник, который обеспечивает расчеты по таким обязательствам (как агент по расчетам), становится неплатежеспособным; 2) риск операционный возможность того, что оператор системы (или основной поставщик инфраструктуры системы) неспособен в операционном отношении обрабатывать или производить расчеты в соответствии с регламентом; 3) риск бизнеса возможность того, что данная платежная система или какой-либо из ее компонентов (например, обслуживающая структура) не смогут поддерживаться на надлежащем уровне в условиях негативных финансовых потрясений, которые могут нарушить или уничтожить ее Криворучко С. В. Подходы к классификации рисков платежных систем. // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2006. №10. |
Особенностью платежных систем является постоянно изменяющаяся операционная среда, которая становится все более сложной для выявления, оценки и мониторинга рисков. Например развитие Интернета привнесло совершено новые типы платежных систем и каналов, некоторые из которых функционируют за рамками традиционных банковских систем. Па основании вышеизложенного выделим следующие источники рисков СПС, это временной лаг: • между инициированием сообщения о платеже и окончательным завершением платежа (задержка окончательного расчета); • между исполнением двух частей сделки (асинхронное исполнение сделки, например, сделки с иностранной валютой и ценными бумагами); о между сделкой, платежом и окончательным расчетом (расчетный цикл). Риски платежных систем связаны с их структурой и операциями, с участниками систем и с процедурами перевода денежных средств. Они воздействуют и на систему клиентских, и на систему межбанковских платежей. В первом случае банки действуют как предоставляющие профессиональные услуги по осуществлению платежей по поручению клиентов, во втором — система разрабатывается самими банками и используется преимущественно для собственных платежей. Для определения и оценки рисков платежной системы необходимо составление четкой схемы их классификации, проведение оценки вероятности наступления и проведение предполагаемой количественной оценки возможных убытков. 3.2 Классификация рисков платежной системы Идентификация и классификация рисков, присущих платежной системе, а также ее участникам, которые испытывают влияние и порождают эти риски, является базовым элементом механизма управления рисками платежных систем. При этом необходимо выделять риски: 135 • свойственные самому оператору или участникам систем; • порожденные оператором или участниками; о порожденные платежной инфраструктурой (расчетными банками, компаниями, предоставляющими телекоммуникационные услуги). В связи с этим небезынтересным представляется ведение реестра рисков, как принято в мировой практике. Так, реестр рисков Банка Англии группирует события, которые могут привести к сбоям в платежных системах, по трем направлениям рисков: 1) расчетов — возможность того, что участник в системе не может выполнять или не выполняет свои финансовые обязательства, когда согласно правилам системы он должен это делать, либо когда другой участник, который обеспечивает расчеты по таким обязательствам (как агент по расчетам), становится неплатежеспособным; 2) операционный возможность того, что оператор системы (или основной поставщик инфраструктуры системы) неспособен в операционном отношении обрабатывать или производить расчеты в соответствии с регламентом; 3) бизнеса возможность того, что данная платежная система или какойлибо из ее компонентов (например, обслуживающая структура) не будут поддерживаться на надлежащем уровне в условиях негативных финансовых потрясений, которые могут нарушить или уничтожить ее способность предоставлять услуги процессинга. Центральный банк Англии включил оценку риска ведения бизнеса в механизм оценки платежных систем на основе рисков. Платежная система может самостоятельно порождать риски, например, вследствие неадекватного их контроля или ненадлежащей организации самой системы. Такие системы могут распространять риски, которые возникают гдето вне систем, передавая риски от банка к банку или от страны к стране. Проблема с выполнением обязательств по платежам у ключевого участника системы вызывает цепную реакцию и распространяется на других участников. 136 162. Криворучко С.В. Процесс наблюдения за платежными системами: различие между наблюдением за платежными системами и надзором за банками // Финансы и кредит. 2007. №11. 163. Криворучко С.В. Организационная структура наблюдения за платежными системами // Финансы и кредит. 2007. №12. 164. Криворучко С.В. Подходы к управлению операционными рисками платежных систем (опыт европейских центральных банков) // Управление риском. 2007. №2. 165. Криворучко С.В. Идентификация и управление рисками в платежных системах // Управление риском. 2007. № 3. 166. Криворучко С.В. Основные подходы к классификации платежных систем и система показателей для их сравнительного анализа // Экономические науки. 2008. № 1. 167. Криворучко С.В. Системные подходы к организации и проведению реформирования национальной платежной системы России // Экономические науки. 2008. № 2. 168. Криворучко С.В. Подходы к классификации рисков платежных систем // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2006. №10. 169. Криворучко С.В. Роль органов надзора в обеспечении управления рисками платежных систем (зарубежный опыт) // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2006. № 11. 170. Криворучко С.В. Аспекты регулирования платежных систем центральными банками // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2006. №12. 171. Криворучко С.В. Риски платежных систем: источники возникновения и контроль // Управление в кредитной организации. 2006. №5. 172. Криворучко С.В. Инструменты управления рисками платежных систем // Управление в кредитной организации. 2006. №6; 2007. №1. 278 |