|
обязател ьства27. 51 Риски среды имеют особое значение, т.к. возникают в результате изменений в операционной среде. Основная часть рисков среды связана с изменениями в законодательстве и рыночной практике, с утратой доверия, технологическими изменениями и катастрофами. Частота изменений в законодательстве и рыночной практике возросла и привела к возникновению новых и непредвиденных рисков. Законы варьируются от страны к стране. Новые акты, касающиеся защиты прав потребителей, безопасности продуктов, могут привести к непредвиденным обязательствам и неожиданным потерям, если только к ним не подготовиться заранее. Риски репутации связаны с потерей доверия и могут в чрезвычайных случаях привести к тому, что клиенты начнут избегать пользоваться определенными услугами или вообще отказаться от услуг какой-либо банковской группы. Доверие клиентов является ключом в осуществлении платежей и использовании платежных инструментов. Системные риски в отношении платежных систем относятся к рискам потерь, которые могут возникнуть, когда вся платежная система (либо ее существенная часть) перестает функционировать, а обслуживание платежей в экономике существенно ухудшается. Такие сбои могут достичь масштаба, который создаст угрозу для платежной системы в целом, и тогда функционирование финансовой системы и реальной экономики подвергается риску. Системный риск может быть вызван выходом из строя жизненно важного компонента платежной системы, такого, как информационная система, а также быть следствием неплатежеспособности основного банка-участника или краха рынка, вызванного расчетами по транзакциям. Согласно этим критериям системные риски могут быть классифицированы в соответствии с их происхождением как риски, основанные на технологиях, банке или рынке. По мере роста масштабов систем и степени интеграции платежные 27 Федеральная резервная система дает более краткое определение риска ликвидности: это риск того, что контрагент не произведет расчет но обязательствам в полном объеме в надлежащий срок |
убыткам для всех участников, которые не имеют рисковой позиции в расчетах с данным неплатежеспособным участником. Особый тип кредитного риска возникает в связи с платежами от имени клиентов, если участник кредитует клиента для совершения платежа, который еще не получен. Такой тип кредитного риска может рассматриваться как разновидность операционного риска в случае нарушения внутренних процедур. Этот риск может возникать, если участник имеет доступ к информации о входящих клиентских платежах, находящихся в очереди ожидания ликвидных средств или времени валютирования. Желание избежать такого риска может быть аргументом установления запрета для участников в наблюдении очереди ожидающих платежей. Вместе с тем, большая прозрачность в отношении указанных очередей улучшает возможности для участников управлять своей ликвидностью. Риск ликвидности, как известно, это риск потерь, который возникает, когда ликвидные активы участника (с учетом немедленного доступа к кредиту) являются недостаточными для покрытия его обязательств. Он возникает вследствие широкого диапазона колебаний уровня ликвидности участника, что означает неспособность последнего вовремя производить платежи, которые банк должен произвести, и должен временно откладывать их исполнение. Риск ликвидности возникает по причине того, что ухудшение финансового состояния сокращает размер ликвидных средств, которые участник может получить на рынке в данный момент времени, в результате он не в состоянии осуществить платежи по которым ом несет безусловные обязательства105. Правовой риск является риском потерь в результате непредвиденного применения силы закона или регулирования, либо вследствие того, что контракт не может быть выполнен. Правовой риск в платежных системах возникает в случае неопределенности в отношении договоренностей в рамках 105 Федеральная резервная система дает более краткое определение риска ликвидности: это риск того, что контрагент нс произведет расчет по обязательствам в полном объеме в надлежащий срок. 141 систем и их готовностью к разрешению проблем. Возрастающее усложнение и продолжающиеся изменения систем требуют большего объема знаний и опыта, чем раньше. Повышение мобильности ключевых сотрудников при ограниченном резерве кадров создает риски недостаточного опыта и квалификации при разрешении особых проблем. Криминальные риски изменяются по мере развития систем. «Уголовные» элементы изучают слабые стороны системы и организацию их работы. Большая часть наступивших рисковых событий связана с малыми убытками. Рост организованной преступности может порождать большие потери для банков. Возрастающая автоматизация услуг означает, что преступники часто нуждаются в помощи со стороны инсайдеров среди действующего или бывшего персонала, чтобы ориентироваться в вопросах безопасности систем. Риски внешней среды имеют особое значение, т.к. возникают в результате изменений в операционной среде. Основная часть рисков среды связана с изменениями в законодательстве и рыночной практике, с утратой доверия, технологическими изменениями и катастрофами. Частота изменений в законодательстве и рыночной практике возросла и привела к возникновению новых и непредвиденных рисков. Законы варьируются от страны к стране. Новые акты, касающиеся защиты прав потребителей, безопасности продуктов, могут привести к непредвиденным обязательствам и неожиданным потерям, если только к ним не подготовиться заранее. Риски потери доверия могут в чрезвычайных случаях привести к тому, что клиенты начнут избегать пользования определенными услугами или вообще могут отказаться от услуг какой-либо платежной системы, или ее членов. Доверие клиентов является ключом в осуществлении платежей и использовании платежных инструментов. Рост рисков, связанных с технологическими изменениями, может привести к стремительному исчезновению тех видов услуг, которые больше не являются конкурентными. Зависимость от технологий может вызвать возникновение дорогих и 143 платежей и завершения расчетов; 3) если контрагенты находятся в разных странах, то действующие законодательства этих стран. Системные риски в отношении платежных систем относятся к рискам потерь, которые могут возникнуть, когда вся платежная система (либо ее существенная часть) перестает функционировать, а обслуживание платежей в экономике существенно ухудшается. Такие сбои могут достичь масштаба, который создаст угрозу для платежной системы в целом, и тогда функционирование финансовой системы и реальной экономики подвергается риску. Системный риск может быть вызван выходом из строя жизненно важного компонента платежной системы, такого как информационная система, а также быть следствием неплатежеспособности основного банка-участника или краха рынка, вызванного расчетами по транзакциям. Согласно этим критериям системные риски могут быть классифицированы в соответствии с их происхождением как риски, основанные па технологиях, банке или рынке. По мере роста масштабов систем и степени интеграции, платежные транзакции становятся более • централизованными, расширяются международные связи, в результате угроза системных рисков возрастает. Системный риск также может возникать, если один (или более) из указанных выше базовых рисков платежных систем реализуется или распространяется настолько, что угрожает операционной способности системы в целом107. На 11,7 В Канаде закон о клиринге платежей и расчетах относит к главной сфере внимания центрального банка страны системный риск. Этот риск определяется законом как положение, при котором неспособность участника выполнить свои обязательства в системе клиринга и расчетов может вызвать неспособность к выполнению обязательств: другими участниками платежной системы; Финансовыми организациями в других секторах финансовой системы Канады; Клиринговыми центрами платежных систем. Центральный банк Канады следующим образом формулирует условия, при которых платежная система порождает системный риск: 1) размер отдельных транзакций в какой-либо день превышает 200 тыс. CAD, а совокупная величина всех транзакций в любой день превышает 500 млн CAD; 2) размер обязательства по платежам, приходящимся на участников, является значительным по сравнению с капиталом участников (системы, в которых на участников приходятся ресурсы, превышающие 25% капитала, либо в которых участники могут владеть ресурсами для клиринговой и расчетной 145 |