|
87 Указанием № 139-Т, но и описания конкретных действий, которые могут быть предприняты, в том числе и на уровне внутридневного управления ликвидностью.Основной задачей внутридневного управления ликвидностью является обеспечение наличия на корреспондентских счетах и в кассе банка средств в объеме, достаточном для исполнения всех обязательств банка, в том числе своевременного исполнения платежных документов клиентов, и проведение активных операций с избыточным объемом денежных средств. Таким образом, автор констатирует, что в настоящее время банки СанктПетербурга имеют широкие возможности по управлению ликвидностью, в том числе и на внутридневном уровне, в целом соответствующие нуждам управления ликвидностью при осуществлении расчетов в режиме реального / А времени. П.А. Савинская и Н.М. Калугин в своей работе акцентируют внимание на основах организации обеспечения безопасности платежных систем. В настоящее время в Банке России принята идеология развития системы централизованной автоматизированной обработки платежных документов. Обеспечение безопасности указанной системы достигается за счет устойчивого и безопасного функционирования всех подсистем и средств автоматизации, телекоммуникации и информационной безопасности в рамках технологического процесса совершенствования электронных расчетов. Анализ возможного экономического ущерба в системе электронных платежей показывает, что выход из строя или сбой автоматизированной платежной системы может иметь более серьезные последствия, чем нарушение конфиденциальности в этой системе. В связи с этим, приоритеты безопасности, применительно к этой системе ставятся авторами в следующем порядке: • надежность • бесперебойность • устойчивость 62 62 Савинская II.А., Калугин Н.М. Банковская безопасность. Комплексная система обеспечения безопасности кредитной организации: учебное пособие. СПб.: СПбГИЭУ, 2001. |
56 ликвидностью» не только описания общих процедур, рекомендованных Указанием № 139-Т, но и описания конкретных действий, которые могут быть предприняты, в том числе и на уровне внутридневного управления ликвидностью. Основной задачей внутридневного управления ликвидностью является обеспечение наличия на корреспондентских счетах и в кассе банка средств в объеме, достаточном для исполнения всех обязательств банка, в том числе своевременного исполнения платежных документов клиентов, и проведение активных операций с избыточным объемом денежных средств. Таким образом, автор констатирует, что в настоящее время банки СанктПетербурга имеют широкие возможности по управлению ликвидностью, в том числе и на внутридневном уровне, в целом соответствующие нуждам управления ликвидностью при осуществлении расчетов в режиме реального времени. Н.А. Савинская и Н.М. Калугин в своей работе [101] акцентируют внимание на основах организации обеспечения безопасности платежных систем. В настоящее время в Банке России принята идеология развития системы централизованной автоматизированной обработки платежных документов. Обеспечение безопасности указанной системы достигается за счет устойчивого и безопасного функционирования всех подсистем и средств автоматизации, телекоммуникации и информационной безопасности в рамках технологического процесса совершенствования электронных расчетов. Анализ возможного экономического ущерба в системе электронных платежей показывает, что выход из строя или сбой автоматизированной платежной системы может иметь более серьезные последствия, чем нарушение конфиденциальности в этой системе. В связи с этим, приоритеты безопасности, применительно к этой системе ставятся авторами в следующем порядке: надежность, бесперебойность, устойчивость, целостность, конфиденциальность. В основу осуществления комплекса мероприятий по обеспечению 133 устные договоренности между участниками платежных систем. Переходя к рассмотрению рисков и методов управления ими, непосредственно в рамках платежной системы Главного управления Банка России по Санкт-Петербургу, остановимся вначале на компонентах расчетного риска, основным из которых является риск ликвидности. Причем, учитывая специфику работы платежной системы, данный риск можно назвать риском внутридневной ликвидности. Именно, поэтому контроль риска ликвидности применительно к платежной системе на основе обязательных нормативов, определенных банковским законодательством, представляется недостаточным в силу дальности перспективы планирования. Выполнение нормативов ликвидности свидетельствует о наличии возможности банка обеспечить эффективное управление ликвидностью в любой момент времени, но не может и не должно говорить о том, будет ли действительно обеспечена ликвидность банка в течение оцениваемого промежутка времени. Основной задачей внутридневного управления ликвидностью является обеспечение наличия на корреспондентских счетах и в кассе банка средств в объеме, достаточном для исполнения всех обязательств банка, в том числе своевременного исполнения платежных документов клиентов, и проведение активных операций с избыточным объемом денежных средств. Соответственно, инструменты внутридневного управления ликвидностью могут быть разделены на средства оперативного пополнения корреспондентских счетов и инструменты краткосрочного вложения излишков ликвидности. Санкт-Петербург, как один из финансовых центров страны, обладает достаточно широким спектром инструментов для управления риском ликвидности. Рассмотрим инструменты, предоставляемые Банком России. Информационные услуги. Информация о состоянии корреспондентского счета в режиме он-лайн чрезвычайно важна для оперативного управления рисками в системно значимой платежной системе. Отметим, что участникам платежной системы предоставлена возможность дополнительного получения информации о состоянии корреспондентского счета путем направления 137 экономии ликвидности, присущего расчетам на клиринговой основе. По состоянию на 01.01.2005 г. в Санкт-Петербурге действовало 4 небанковские кредитные организации, позволяющие осуществлять расчеты на клиринговой основе. Вторым компонентом расчетного риска является кредитный риск собственно Банка России. Соответственно, чем больше объемы предоставляемой Банком России участникам платежной системы ликвидности, тем выше собственный кредитный риск. Для управления кредитным риском Банком России устанавливаются лимиты внутридневного кредитования на каждого участника платежной системы, имеющего право пользования этой услугой. В дополнение к этой .мере Банк России использует при предоставлении внутридневного кредита стопроцентное обеспечение в виде государственных ценных бумаг, блокирующихся на специальных депо счетах. Таким образом, можно прийти к выводу, что участники платежной системы Главного управления Банка России по Санкт-Петербургу имеют широкие возможности по управлению ликвидностью, в том числе и на внутридневном уровне, в целом соответствующие мировой практике управления ликвидностью при осуществлении расчетов в режиме реального времени. Однако кризис доверия в банковском секторе летом 2004 года, наглядно продемонстрировал все слабые стороны имеющихся механизмов управления ликвидностью. Во-первых, роль внутридневного кредитования для обеспечения расчетов до сих пор недостаточна, в силу как организационных, так и экономических причин, этой услугой пользуется лишь порядка 10% кредитных организаций участников платежной системы. Ломбардное кредитование не является широко востребованным, в том числе, по причине узости ломбардного списка ценных бумаг. В результате при одинаковом залоговом обеспечении в виде государственных ценных бумаг, внутридневное и ломбардное кредитование при управлении риском ликвидности в платежной системе, по сути, являются дублирующими. |