|
хования (то есть действие, максимизирующее (5.3.27)): у = (I + д)у+у / 2Q. Итак, при наличии страхования (и полной компенсации потерь!) страхователю выгодно выбирать большие действия, чем при отсутствии страхования:^ >у>. Завершив рассмотрение предупредительной и мотивационной роли страхования, перейдем к описанию результатов исследования специфики страхования в многоэлементных системах. Выше мы рассматривали механизмы страхования либо в одноэлементных системах (то есть в системах, состоящих из одного страховщика и одного страхователя), либо в многоэлементных системах (то есть в системах, состоящих из однохо страховщика и нескольких страхователей), в которых страхователи были независимы. Независимость страхователей проявлялась в первую очередь в том, что вероятность наступления страхового случая у каждого страхователя зависела только от его собственных параметров и действий и не зависела от параметров и действий других страхователей. На практике распространены ситуации, в которых вероятности наступления страховых случаев взаимозависимы. Причинами, обусловливающими такую взаимозависимость, являются наличие технологических связей между страхователями, их территориальная близость и т.д. Для отражения «взаимодействия» между страхователями будем в формальных моделях, рассматриваемых в настоящем разделе, предполагать, что вероятность наступления страхового случая у каждого из п страхователей зависит от действий всех страхователей, то есть: р, =р,{у), те у = (у/, у2, ..., у„), i е I. Последовательность функционирования (порядок получения информации и выбора стратегий участниками системы страховщиком и страхователями) будем предполагать следующим: страховщик предлагает каждому из страхователей заключить страховой контракт, в соответствии с которым страхователь делает взнос, зависящий от его действий (и в общем случае, быть может, от действий других страхователей), и при наступлении страхового случая получает полное возмещение ущерба, затем страхователи одно298 |
93 Завершив рассмотрение предупредительной и мотивационной роли страхования, перейдем к описанию результатов исследования специфики страхования в многоэлементных системах. 2.6. Специфика страхования в многоэлементных системах В предыдущих разделах мы рассматривали механизмы страхования либо в одноэлементных системах (то есть в системах, состоящих из одного страховщика и одного страхователя), либо в многоэлементных системах (то есть в системах, состоящих из одного страховщика и нескольких страхователей), в которых страхователи были независимы. Независимость страхователей проявлялась в первую очередь в том, что вероятность наступления страхового случая у каждого страхователя зависела только от его собственных параметров и действий и не зависела от параметров и действий других страхователей. На практике распространены ситуации, в которых вероятности наступления страховых случаев взаимозависимы. Примерами причин, обуславливающих такую взаимозависимость являются: наличие технологических связей между страхователями, их территориальная близость и т.д. Для отражения «взаимодействия» между страхователями будем в формальных моделях, рассматриваемых в настоящем разделе, предполагать, что вероятность наступления страхового случая у каждого из n страхователей зависит от действий всех страхователей, то есть: pi = pi(y), где y = (y1, y2, ..., yn), i ∈ I. Последовательность функционирования (порядок получения информации и выбора стратегий участниками системы – страховщиком и страхователями) будем предполагать следующим: страховщик предлагает каждому из страхователей заключить страховой контракт, в соответствии с которым страхователь делает взнос, зависящий от его действий (и в общем случае, быть может, от действий других страхователей) и при наступлении страхового случая получает полное возмещение ущерба, затем страхователи одновременно и независимо выбирают свои действия, в результате чего «определяются» вероятности наступления страховых случаев. Специфика страхования в многоэлементных системах заключается в том, что страхователи, заключившие страховые контракты |