|
Задачи, решаемые страховыми организациями, могут быть разделены на следующие обширные классы. 1. Первоначальное распределение фондов и их перераспределение (в том числе вопрос выбора клиентуры потенциальных и реальных страхователей). В качестве критериев (а иногда ограничений) распределения фондов могут выступать максимизация ожидаемой прибыли, минимизация вероятности разорения в течение заданного промежутка времени и др. (см. математические модели ниже). 2. Определение страховых взносов, производимое на основании анализа распределения величины возможного ущерба. В частности, могут использоваться принцип ожидаемого значения, принцип вариации, принцип нулевой полезности и др. 3. Определение системы выплат (требований, которым должна удовлетворять система выплат для удовлетворения потребностей и соответствия интересам как страхователя, так и страховщика; подробно описана ниже). Основными отраслями страхования являются: — страхование жизни (личное страхование, страхование от несчастного случая, страхование работников работодателем и т.д.); — страхование имущества (страхование опасности: природные катастрофы, пожары и др.); — страхование ответственности, в том числе страхование экологических рисков (экологическое страхование). Кроме того, различают две формы осуществления страхования добровольное и обязательное. Для того чтобы получить представление о принципах страхования и основных задачах актуарной математики, рассмотрим модели финансовой устойчивости страховых компаний для различных условий страхования и различных характеристик страхователей. Описываемые ниже результаты и приводимые подходы будут использоваться в ходе дальнейшего изложения при рассмотрении механизмов страхования и изучения эффектов, обуслов32 |
8 имеет наименьшую коммерческую нагрузку и имеет наиболее продолжительную историю1 [24, 31, 54, 99]. коммерческое страхование. В рамках коммерческого страхования существует коммерческая (в том числе, быть может, государственная) страховая организация, для которой страхование и/или перестрахование является одним из основных видов деятельности. Страховая организация (страховщик) берет на себя обязательства полного или частичного возмещения ущерба, нанесенного страхователю в результате наступления страхового случая, за счет страховых взносов. Иногда в качестве особого и самостоятельного вида страхования выделяют перестрахование [30, 64, 73]. Однако, как будет показано ниже, в рамках настоящего исследования оно может рассматриваться как специфическая разновидность страхования, не выделяемая специально. Задачи, решаемые, страховыми организациями, могут быть разделены на следующие обширные классы. 1. Первоначальное распределение фондов и их перераспределение (в том числе вопрос выбора клиентуры – потенциальных и реальных страхователей). В качестве критериев (а иногда ограничений) распределения фондов могут выступать: максимизация ожидаемой прибыли, минимизация вероятности разорения в течение заданного промежутка времени и др. (см. математические модели ниже). 2. Определение страховых взносов, производимое на основании анализа распределения величины возможного ущерба. В частности, могут использоваться: принцип ожидаемого значения, принцип вариации, принцип нулевой полезности и др. 3. Определение системы выплат (требования, которым должна удовлетворять система выплат для удовлетворения потребностей и соответствия интересам как страхователя, так и страховщика, подробно описана ниже). Основными отраслями страхования являются: страхование жизни (личное страхование, страхование от несчастного случая, страхование работников работодателем и т.д.), страхование имущества (страхование опасности: природные катастрофы, пожары и 1 История развития страхового дела в России и за рубежом, начиная с Древнего мира и до нашего времени, подробно описана в [4, 23, 57, 98]. 9 др.), страхование ответственности, в том числе – страхование экологических рисков (экологическое страхование). Кроме того, различают две формы осуществления страхования – добровольное и обязательное. Для того, чтобы получить представление о принципах страхования и основных задачах актуарной математики1 рассмотрим модели финансовой устойчивости страховых компаний для различных условий страхования и различных характеристик страхователей. Описываемые ниже результаты и приводимые подходы будут использоваться в ходе дальнейшего изложения при рассмотрении механизмов страхования и изучения эффектов, обусловленных проявлениями активности участников страховых операций. Необходимыми условиями обоснования финансовой устойчивости страховой компании [28, 34, 67] являются принцип эквивалентности и принцип неотрицательности страховых резервов. Принцип эквивалентности заключается в том, что сумма страховых взносов должна обеспечивать страховые выплаты, предусмотренные условиями страхования, компенсировать расходы на ведение дела и обеспечивать страховой компании прибыльность. Принцип неотрицательности резервов означает достаточность средств на страховые выплаты2 с учетом страхового риска. Отметим, что данные принципы, краткое формальное описание которых приведено ниже, являются необходимыми, но не достаточными – кроме 1 Актуарная математика – совокупность экономико-математических и вероятностно-статистических методов определения страховых ставок. Интересно отметить, что используемые в актуарной математике обозначения основных величин были стандартизованы более 100 лет назад – на II Международном актуарном конгрессе, проходившем в Лондоне в 1898 г. Наиболее развитым разделом актуарной математики на сегодняшний день являются модели страхования жизни [22, 26, 70, 79]. Экономическим и математическим аспектам страхования посвящено множество монографий и периодических изданий (среди последних, в первую очередь, необходимо упомянуть журнал “Insurance: mathematics and economics”). 2 Условие неотрицательности резервов должно выполняться для любого момента времени, то есть не должна иметь место ситуация, в которой резервы отрицательны (даже если в будущем резервы будут восстановлены за счет технической прибыли (техническая прибыль означает разность между поступлениями и выплатами)). |