|
подталкиваемая концентрация банковского капитала в условиях системной on нестабильности означает концентрацию рисков. Традиционно величина банка связывается с большей диверсификацией, однако в России группа крупнейших банков обслуживает очень крупных клиентов. Причем эти клиенты настолько велики, что даже крупные банки оказываются фактическим "карманными", выполняющими функции расчетного центра и финансового ядра группы, не имея возможности для реальной диверсификации рисков. По оценкам экспертов агентства «Интерфакс», на кредиты связанным заемщикам приходится до 45% кредитного портфеля российских банков, при этом подавляющая часть кредитов в рублях на срок свыше трех лет выдается на крайне льготных условиях. Причем нормативы ЦБ не отражают реального масштаба проблемы кредитования связанных заемщиков, поскольку многие банки скрывают своих реальных акционеров, используя оффшоры и подставные компании. При консолидированном рассмотрении всего холдинга кредитные риски на связанных заемщиков могут оказаться гораздо более значимыми. С учетом практики «раздувания» капитала путем кредитных и иных схем, именно кредитные риски могут стать наиболее вероятной причиной возникновения проблем в банковской системе России в среднесрочной перспективе. Кроме того, сейчас банки начинают кредитовать новые для себя предприятия, принадлежащие отраслям, которыми до недавнего времени банки не занимались, исходя из ожиданий продолжения экономического роста. Это затрудняет оценку кредитных рисков банками. 13. Чрезмерная кредитная экспансия. В банковской системе России впервые за последние годы сформировалось благоприятное сочетание факторов для расширения кредита. В результате в период после кризиса российские банки выдали много новых кредитов. К 01.10.2000 кредитный портфель российских банков (по выборке банков, сохранивших лицензии) вырос почти вдвое. По итогам первых семи месяцев 2001 г. совокупный 17 Петрова В.И. Аудиторская проверка качества управления кредкпюА ор1анизаиией//Аудкгорскис ведомости 1998.-№1. 81 |
123 капитализация, непрофессиональное управление рисками, не отвечающий современным требованиям уровень менеджмента и банковских технологий. Одной из главных причин банкротства некоторых российских коммерческих банков является неквалифицированное управление и игнорирование степени риска при проведении банковских операций, и прежде а о 1 всего кредитных . В то время как для банка любой величины основным принципом должен быть принцип рентабельности и поддержки ликвидности, многие кредитные организации им пренебрегали. К сожалению, переосмысления именно стратегических ошибок банковского менеджмента пока не произошло. Многие новые банковские лидеры демонстрируют, по сути, те же стереотипы поведения, которые привели их предшественников на грань банкротства. Такую стратегию можно объяснить тем, что, за редким исключением, позиции, захваченные с использованием крупнейших банков предкризисного периода, остались за их владельцами, которые открыли новые банки. 12. Высокая концентрация рисков. Кризис 1998 г. показал, что основным источником нестабильности оказался целый ряд крупных банков, тогда как средние и мелкие банки обнаружили способность адаптироваться к изменившимся макроэкономическим условиям и более высокий уровень управления рисками. Тем самым подтвердился тезис о том, что искусственно подталкиваемая концентрация банковского капитала в условиях системной _ оо нестабильности означает концентрацию рисков . Традиционно величина банка связывается с большей диверсификацией, однако в России группа крупнейших банков обслуживает очень крупных клиентов. Причем эти клиенты настолько велики, что даже крупные банки оказываются фактическим "карманными”, выполняющими функции расчетного центра и финансового ядра группы, не имея возможности для реальной диверсификации рисков. По оценкам экспертов агентства «Интерфакс», на кредиты связанным заемщикам 181 182 181 Петрова В.И. Аудиторская проверка качества управления кредитной организацией//Аудиторские ведомости. 1998, №1. 182 Матовников. М. Ю. Функционирование банковской системы России в условиях макроэкономической нестабипьности//Научные труды № 23Р. М.: Институт экономики переходного периода, 2000. С. 29. 124 приходится до 45% кредитного портфеля российских банков, при этом подавляющая часть кредитов в рублях на срок свыше трех лет выдается на крайне льготных условиях183. Причем нормативы ЦБ не отражают реального масштаба проблемы кредитования связанных заемщиков, поскольку многие банки скрывают своих реальных акционеров, используя оффшоры и подставные компании. При консолидированном рассмотрении всего холдинга кредитные риски на связанных заемщиков могут оказаться гораздо более значимыми. С учетом практики «раздувания» капитала путем кредитных и иных схем, именно кредитные риски могут стать наиболее вероятной причиной возникновения проблем в банковской системе России в среднесрочной перспективе. Кроме того, сейчас банки начинают кредитовать новые для себя предприятия, принадлежащие отраслям, которыми до недавнего времени банки не занимались, исходя из ожиданий продолжения экономического роста. Это затрудняет оценку кредитных рисков банками. 13. Чрезмерная кредитная экспансия. В банковской системе России впервые за последние годы сформировалось благоприятное сочетание факторов для расширения кредита. В результате в период после кризиса российские банки выдали много новых кредитов. К 01.10.2000 кредитный портфель российских банков (по выборке банков, сохранивших лицензии) вырос почти вдвое. По итогам первых семи месяцев 2001 г. совокупный кредитный портфель кредитных организаций вырос на 29,4%184. Сумма просроченных кредитов увеличивалась опережающими темпами ее рост составил 44,9%185. Снижение процентных ставок в условиях конкуренции банков требует снижения доли ликвидных активов за счет увеличения кредитования предприятий для поддержания доходности банков. В противном случае возможно возникновение убытков по причине недостаточности чистого процентного дохода для покрытия операционных расходов банков, как это имело место в наиболее консервативных иностранных банках, не желающих расширять свои кредитные операции. Таким образом, при сохранении ш Матовников М.Ю. Кредиты для своих//Эксперт. 2001. №39. С.58. 184 Матовников М.Ю. Рискованная экспансия//Эксперт. 2000. №11. 185 Кредитный вестник// ЗАО «АК&М». 2001. №7. С. 2. |