|
классификацию, предложенную доктором экономических наук, профессором М.А. Помориной. Она выделяет две основные группы рисков: внутренние и внешние. К внутренним (регулируемым) относятся риски, на вероятность реализации которых банк может воздействовать, применяя различные инструменты управления рисками . К внешним (нерегулируемым) риски, которые банк может наблюдать и прогнозировать, но не может повлиять на причины их возникновения . В процессах управления рисками банк производит диагностику всех видов рисков. Выявленные внешние риски отражаются в системе стратегических ограничений (на допустимые виды деятельности, объемы операций на различных сегментах рынков, на допустимость включения в продуктовый ряд его отдельных элементов, на предельные цены продуктов и т.д.). Диагностированные внутренние риски являются объектом управления [107, С.247-257]. В целях развития методов диагностики рисков вводится понятие «рискфактора», являющегося причиной возникновения риска. Достаточно интересный подход к определению состава рисков, на которые в большей степени оказывают технологии ДБО, представлен в работах доктора экономических наук П.В. Ревенкова. Так, в частности, он утверждает, что вводить новые виды рисков не целесообразно —вполне достаточно определить те новые источники, которые необходимо учитывать в рамках риск-ориентированного надзора . Проведенные диссертационные исследования подтвердили целесообразность данного подхода, т.к. не приходится вступать в противоречия с действующими рекомендациями БКБН и нормативными Например, кредитные риски, снижаемые за счет применения процедур рейтингования клиентов и предварительной оценки рисков любой кредитной заявки. “ Например, риски изменения законов регулирования деятельности банковской системы. 3 Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук «Управление рисками в условиях электронного банкинга» Ревенков Павел Владимирович, СПб -2013. |
50 К внутренним (регулируемым) относятся риски, на вероятность реализации которых банк может воздействовать, применяя различные инструменты управления рисками1. 1 Например, кредитные риски, снижаемые за счет применения процедур рейтингования клиентов и предварительной оценки рисков любой кредитной заявки. 2 Например, риски изменения законов регулирования деятельности банковской системы. 3 По аналогии далее будет введено понятие элементарный банковский риск. 4 Под финансовые риски формируются резервы и резервируется риск-капитал [107, С.248]. К внешним (нерегулируемым) риски, которые банк может наблюдать и прогнозировать, но не может повлиять на причины их возникновения12 . В процессах управления рисками банк производит диагностику всех видов рисков. Выявленные внешние риски отражаются в системе стратегических ограничений (на допустимые виды деятельности, объемы операций на различных сегментах рынков, на допустимость включения в продуктовый ряд его отдельных элементов, на предельные цены продуктов и т.д.). Диагностированные внутренние риски являются объектом управления [107, С.247-257]. Для развития методов диагностики рисков вводится понятие «рискфактора», являющегося причиной возникновения риска3. Внутренние и внешние риски банка можно условно разделить на финансовые и нефинансовые. Следует отметить, что граница между этими двумя видами рисков достаточно условна, но их выделение важно для того, чтобы в сферу управления попадал как можно более широкий набор факторов, способных привести к возникновению рисков банка. К финансовым рискам относятся те, которые поддаются вероятностной количественной оценке и в отношении них могут быть вынесены обоснованные профессиональные суждения о возможном размере недополученной прибыли или дохода, возникающих в результате реализации риск-событий. Зная частоту возникновения этих событий и умея количественно измерять их последствия можно строить вероятностные модели их оценки4. 53 среды, влияние демографической ситуации, влияние технологических изменений, политические риски, законодательный риск, влияние регулятора), риски микро-окружения (влияние рынка банковских услуг, влияние других секторов финансового рынка (страхового, инвестиционного) и продуктов заменителей, крупнейшие игроки, определяющие динамику рынка, новые участники (в т.ч. зарубежные компании), риски финансовых рынков (рынка акций, рынка банковских услуг, рынка управляющих компаний, рынков, связанных с инвестиционными проектами), риски конкурентной группы (изменение состава конкурентной группы, стратегии конкурентов, продуктовый ряд конкурентов, ценовая политика конкурентов, технологии конкурентов, дистрибутивные сети конкурентов, имидж конкурентов, влияние конкурентов на имидж банка). Разнообразные подходы свидетельствуют о том, что единой законченной теории банковских рисков даже в тех странах, где история банковского дела измеряется столетиями, еще нет. Это означает, что в этом компоненте, по меньшей мере на данном направлении, российские органы банковского регулирования и надзора находятся примерно в равном положении с зарубежными. В целом позиция автора основывается на том, что вводить новые виды рисков не целесообразно, т.к. вполне достаточно определить те новые источники, которые необходимо учитывать в рамках риск ориентированного надзора. При анализе рисков необходимо разделять собственно риски (как возможные последствия неблагоприятных событий) так и источники рисков. В литературе такое деление почти никогда не проводится, из-за чего возникает путаница в базовых понятиях. Следствием этого возможны расхождения в методических разработках. Анализ и мониторинг рисков могут осуществляться только при условии, что источники рисков известны, иначе методология приобретает абстрактный характер. Эти положения с методологической точки зрения принципиальны. Тем более важно точно определить, что следует |