|
программирования; метод равных и наименьших относительных отклонений; способ минимакса; метод выпуклых комбинаций». Для определения численных значений коэффициентов относительной и важности критериев в литературе описаны различные методы: непосредственная числовая оценка; оценка в баллах; ранжирование; метод Черчмена-Акоффа; метод частот предпочтения; метод Терстоуна;. линейная свертка критериев. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в-настоящее1время имеются необходимые предпосылки-для: практического* применения методов многокритериальной оптимизации к решению инвестиционно-плановых задач В; системе обеспечения; устойчивости' развития предпринимательских структур: Вместе с тем, актуальными продолжают оставаться: следующие слабо исследованные и недостаточно полно изложенные литературе.вопросы, реализации многоцелевого подхода: разработка теоретических, ш методологических основ , выбора; наиболее предпочтительных критериев оптимальности, моделей задач;, решаемых в системах обеспечения. устойчивости развитияпредпринимательских структур и определение по ним обоснованных расчетами коэффициентов важности; обоснование выбораили разработка наиболее эффективных математических методов решения инвестиционных задач: в рамках многоцелевого•подхода; получение достоверных числовых оценок экономического эффекта: (дисконтированного) от. внедрения результатов решения задач, получаемых, на основе применения многоцелевого подхода. Перечисленные выше научные: И;методические проблемы и составили предмет последующего изложения диссертационной работе. Под оптимизационной инвестиционной задачей условимся понимать реализуемую в рамках любой предпринимательской структуры задачуу которая является экстремальной (т. е. обеспечивающей' максимум или 131 |
Выбор наиболее целесообразного метода решения многокритериальной планово-экономической инвестиционной или управленческой задачи представляет собой более сложную проблему, чем разработка многоцелевой экономикоматематической модели задачи. Для нахождения оптимальных решений по задачам в многокритериальной постановке в специальной литературе рекомендуются различные математические методы. Так, например, в [81, С.357-377] подробно излагаются «метод последовательных уступок; метод параметрического программирования; метод равных и наименьших относительных отклонений; способ минимакса; метод выпуклых комбинаций». Для определения численных значений коэффициапад относительной важности критериев в лотсратурс описаны различные методы: непосредственная числовая оценка; оценка в баллах; ранжирование; метод Черчмена-Акоффа; метод частот предпо'гтения; метод Тсрстоуна; линейная свертка критериев. Дадим краткую характеристику достаточно перспективному методу, основу которого составляет процедура определения множества так называемых неулучшаемых точек. В задачах векторной оптимизации имеет место противоречие между локальными критериями. Оно часто является нестрогим. Эго связало с тем, что в некоторой области согласия решение может быть улучшено по всем локальным критериям, в которой существует противоречие хотя бы между двумя из критериев. Оптимальное решение должно находиться в области компромиссов. Областью компромиссов обычно называется подмножество возможных решений, обладающих свойством, согласно которому каждое решение не может бьггь улучшено без снижения уровня хотя бы одного из локальных критериев. В связи с тем, «по в так называемых эффективных точках вектор критерия оптимальности является неулучшаемым по совокупности всех частных критериев, их именуют решениями или планами, оптимальными по Парето. Сущ метода, основанного на использовании того или иного вида компромисса, заключается в следующем. Для праюичсских целей требуется найти единственное оптимальное решение (редко несколько решений). Это обусловливает необходимость выбора ошимального решения на основе некоторой схемы компромисса и соответствую96 щсго ей принципа оггпшалыюстк Сложность проблемы выбора целесообразной в конкретном случаесхемы компромиссаобусловленаналичием многообразных варишггов. Таким образом, можно сделать вывод о том, *гго в настоящее время имеются необходимые предпосылки для практического применения методов многокритериальной оптимизации к решению инвестиционно-плановых задач в системе обеспечения устойчивости развития предпринимательских структур. Вместе с тем актуальными продолжают оставаться следующие слабо исследованные и недостаточно полно изложенные литературе вопросы реализации многоцелевого подхода: разработка теоретических и методологических основ выбора наиболее предпочтительных критериев оптимальности моделей задач, решаемых в системах обеспечения устойчивости развития предпринимательских структур и определение по ним обоснованных расчетами коэффициентов важности; обоснование выбора или разработка наиболее эффективных математических методов решения инвестиционных задач в рамках многоцелевого подхода; получение достоверных числовых оценок экономического эффекта (дисконтированного) от внедрения результатов решения задач, получаемых на основе применения многоцелевого подхода. Перечисленные выше научные и методические проблемы и составили предмет последующего изложения диссертационной работе. Под оптимизационной инвестиционной задачей условимся понимать реализуемую в рамках любой предпринимательской структуры задачу, которая является экстремальной (т. с. обеспечивающей максимум или минимум некоторой функции) по своему существу. При этом наиболее эффективное решение этой задачи может быть найдено при учете в модели одного (частный случай) или нескольких критериев оптимальности (общий случай). Оптимизационные задачи в системе инвестиционного планирования и управления предпринимательскими структурами ставятся и решаются, зачастую, как одноцслевьге (одиокритсриальныс), что рсгламстгрустся Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов [65]. В моделях таких задач, как правило, присутствует лишь один главный 97 |