|
минимум некоторой функции) по своему существу. При этом наиболее эффективное решение этой задачи может быть найдено при учете в модели одного (частный случай) или нескольких критериев оптимальности (общий случай). Оптимизационные задачи в системе инвестиционного планирования и управления предпринимательскими структурами ставятся и решаются, зачастую, как одноцелевые (однокритериальные), что регламентируется «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов» [94]. В реальных условиях предприятия не располагают абсолютно точными исходными и нормативными данными, используемыми для получения решений инвестиционных задач. Одноцелевой подход к решению инвестиционных задач плохо согласуется с принципами системного подхода [89]. Этот тезис подтверждается тем, что получаемые по одноцелевым ЭММ результаты не в состоянии обеспечить эффективного использования привлекаемых финансовых ресурсов, направляемых на реализацию инвестиционных проектов. Вместе с тем в теории и на практике одноцелевой подход к решению оптимизационных задач, как было отмечено выше, разработан достаточно подробно. Имеются типовые проектные решения, обеспеченные различными пакетами прикладных программ. Оправданным в этих условиях может показаться неприятие многоцелевого подхода к решению инвестиционно-плановых задач, что является ошибочным. Сторонники одноцелевого подхода полагают, что любой из применяемых локальных критериев может быть заменен' соответствующим ограничением модели задачи или множество локальных критериев модели’задачи’следует сводить путем свертывания ряда показателей, к одному обобщенному критерию. Первый довод вызывает следующие возражения: замена критерия модели на ограничение корректна лишь тогда, когда известно численное значение этого критерия, однако определить его |
щсго ей принципа оггпшалыюстк Сложность проблемы выбора целесообразной в конкретном случаесхемы компромиссаобусловленаналичием многообразных варишггов. Таким образом, можно сделать вывод о том, *гго в настоящее время имеются необходимые предпосылки для практического применения методов многокритериальной оптимизации к решению инвестиционно-плановых задач в системе обеспечения устойчивости развития предпринимательских структур. Вместе с тем актуальными продолжают оставаться следующие слабо исследованные и недостаточно полно изложенные литературе вопросы реализации многоцелевого подхода: разработка теоретических и методологических основ выбора наиболее предпочтительных критериев оптимальности моделей задач, решаемых в системах обеспечения устойчивости развития предпринимательских структур и определение по ним обоснованных расчетами коэффициентов важности; обоснование выбора или разработка наиболее эффективных математических методов решения инвестиционных задач в рамках многоцелевого подхода; получение достоверных числовых оценок экономического эффекта (дисконтированного) от внедрения результатов решения задач, получаемых на основе применения многоцелевого подхода. Перечисленные выше научные и методические проблемы и составили предмет последующего изложения диссертационной работе. Под оптимизационной инвестиционной задачей условимся понимать реализуемую в рамках любой предпринимательской структуры задачу, которая является экстремальной (т. с. обеспечивающей максимум или минимум некоторой функции) по своему существу. При этом наиболее эффективное решение этой задачи может быть найдено при учете в модели одного (частный случай) или нескольких критериев оптимальности (общий случай). Оптимизационные задачи в системе инвестиционного планирования и управления предпринимательскими структурами ставятся и решаются, зачастую, как одноцслевьге (одиокритсриальныс), что рсгламстгрустся Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов [65]. В моделях таких задач, как правило, присутствует лишь один главный 97 критерий (дисконтированный денежный доход NPV). Оптимизации подвергается лишь один скалярный функционал (скаляр это величина, определяемая числом или единицей меры). Однако однокритериальный подход может быть оправдан лишь тогда, когда показатель, принятый за критерий, является решающим (абсолютно доминирующим), а неточность используемых в расчетах исходных данных достаточно мала [106]. Между тем в реальных рыночных условиях таких показателей (критериев) нет. Следовательно, использование однокритсриального подхода нельзя признать целесообразным потому, что он базируется на упрощенном, одностороннем, оторванном от реальности представлении о сущности оптимизационных инвестиционно-плановых задач, решаемых в системе обеспечения устойчивости развития предпринимательских структур. Следствием такого упрощения является понижение экономической эффективности от внедрения результатов решения инвестиционных задач. В реальных условиях предпринимательские структуры не располагают абсолютно точными исходными и нормативными данными, используемыми для получения решении инвестиционных задач. Между тем, в пределах существующей неточности (погрешности) исходных и нормативных данных, почти всегда может бьггь получено в случае применения одноцелевого подхода определенное множество допустимых (альтернативных) вариантов решения задачи. Осуществил» обоснованный выбор лучшего из них (удовлетворяющего определенным образом и другим критериям) при использовании одноцелевого подхода не представляется возможным. Эго объясняется тем, «по его основу составляет, как правило, процедура случайного выбора. В то же время научно обоснованный выбор наилучшего плана из множества допустимых планов оказывается делом вполне реальным, если воспользоваться методологией многоцелевой (многокритериальной) оптимизации. Одноцелевой подход к решению инвестиционных задач плохо согласуется с принципами системного подхода [95]. Этот тезис подтверждается тем, что получаемые по одноцелевым ЭММ результаты не в состоянии обеспечить эффективного использования привлекаемых финансовых ресурсов, направляемых на реализацию инвестиционных проектов. Вместе с тем в теории и на практике 98 одноцелевой подход к решению оптимизационных задач, как было отмечено выше, разработан достаточно хорошо. Имеются типовые проектные решения, обеспеченные различными пакетами прикладных программ. Оправданным в этих условиях может показаться неприятие многоцелевого подхода к решению инвестиционно-плановых задач, что является ошибочным. Сторонники одноцелевого подхода полагают, что любой из применяемых локальных критериев может быть заменен соответствующим ограничением модели задачи или множество локальных критериев модели задачи следует сводить путем свертывания ряда показателей к одному обобщенному критерию. Первый довод вызывает следующие возражения: замена критерия модели на ограничение корректна лишь тогда, когда известно численное значение этого критерия; однако определить его достаточно точно до получения окончательного решения задачи не представляется возможным; замена критерия модели на ограничение может привести к тому, что на области допустимыхрешений значения остальных критериев резко ухудшатся; следствием замены нескольких критериев модели на соответствующие ограничения может возникнут!» ситуация, в соответствии с которой множество допустимых планов окажется вообще пустым. Крометого, назначение, математическая форма изображения и числовая оценка целевой функции (формализованное представление критерия оптимальности) модели задачи и заменяющего се ограничения значительно различаются. Во-первых, если ограничение модели задачи отражает статику контролируемого параметра (показателя), то целевая функция воссоздает его динамику. Во-вторых, если ограничение модели задачи записывается как неравенство (одностороннее или двухстороннее), то целевая функция изображается в виде определенной математической формулы, для которой указывается желаемое направление ее изменения (максимизация или минимизация). Второйдоводтакже нельзя признатьсостоятельным порядусоображений: корректное сведение (путем свертывания), к примеру, инвестиционных, экономических, социальных и других показателей к одному обобщающему критерию представляетсобой нерешенную научную проблему; 99 |