|
достаточно точно до получения* окончательного решения задачи не представляется возможным; замена критерия модели на ограничение может привести к тому, что на области допустимых решений значения остальных критериев резко ухудшатся; следствием замены нескольких критериев модели на соответствующие ограничения может возникнуть ситуация, в соответствии с которой множество допустимых планов.окажется вообще пустым; Кроме того, назначение, математическая форма изображения и числовая оценка целевой функции (формализованное представление критерия оптимальности) модели задачи и заменяющего* ее ограничения значительно различаются. Во-первых, если ограничение модели, задачи отражает статику контролируемого параметра (показателя), то целевая функция воссоздает его динамику. Во-вторых, если ограничение' модели задачи записывается как.неравенство (одностороннее или двухстороннее),-то целевая функция изображается в виде определенной математической формулы, для которой указывается желаемое направление ее изменения (максимизация*или минимизация). Второй довод также нельзя признать состоятельным по ряду соображений [102; 103; 105]: корректное сведение (путем свертывания), к примеру, инвестиционных, экономических, социальных и других показателей к одному обобщающему критерию представляет собой нерешенную научную проблему; определенной степени точности (погрешности) исходных данных, используемых для решения, инвестиционной-задачи по одноцелевой модели, соответствует, как правило, множество* планов, примерно равноценных по значению выбранного критерия (но различающихся по значениям других критериев); выбор лучшего из них теорией однокритериальной оптимизации 133 |
одноцелевой подход к решению оптимизационных задач, как было отмечено выше, разработан достаточно хорошо. Имеются типовые проектные решения, обеспеченные различными пакетами прикладных программ. Оправданным в этих условиях может показаться неприятие многоцелевого подхода к решению инвестиционно-плановых задач, что является ошибочным. Сторонники одноцелевого подхода полагают, что любой из применяемых локальных критериев может быть заменен соответствующим ограничением модели задачи или множество локальных критериев модели задачи следует сводить путем свертывания ряда показателей к одному обобщенному критерию. Первый довод вызывает следующие возражения: замена критерия модели на ограничение корректна лишь тогда, когда известно численное значение этого критерия; однако определить его достаточно точно до получения окончательного решения задачи не представляется возможным; замена критерия модели на ограничение может привести к тому, что на области допустимыхрешений значения остальных критериев резко ухудшатся; следствием замены нескольких критериев модели на соответствующие ограничения может возникнут!» ситуация, в соответствии с которой множество допустимых планов окажется вообще пустым. Крометого, назначение, математическая форма изображения и числовая оценка целевой функции (формализованное представление критерия оптимальности) модели задачи и заменяющего се ограничения значительно различаются. Во-первых, если ограничение модели задачи отражает статику контролируемого параметра (показателя), то целевая функция воссоздает его динамику. Во-вторых, если ограничение модели задачи записывается как неравенство (одностороннее или двухстороннее), то целевая функция изображается в виде определенной математической формулы, для которой указывается желаемое направление ее изменения (максимизация или минимизация). Второйдоводтакже нельзя признатьсостоятельным порядусоображений: корректное сведение (путем свертывания), к примеру, инвестиционных, экономических, социальных и других показателей к одному обобщающему критерию представляетсобой нерешенную научную проблему; 99 определенной степени точности (погрешности) исходных данных, используемых для решения инвестиционной задачи по одноцелевой модели, соответствует, как правило, множество планов, примерно равноценных по значению выбранного критерия (но различающихся по значениям других критериев); выбор лучшего из них теорией однокритериальной оптимизации не предусматривается (ее основу составляет, как правило, процедура случайного выбора); вследствие свертывания в один обобщающий критерий нескольких критериев, обычно имеющих разную экономическую и финансовую природу и характеризующихся существенно различной степенью точности информации, нельзя гарантировать получения оптимального варианта решения задачи. Использование в инвестиционных задач на начальном этапе их формализации обобщающего критерия (полученного в результате свертывания ряда показателей) вместо совокупности локальных критериев не обеспечивает достижения достаточно хороших численных значений по всем локальным критериям. Более того, необходимость достаточно точного учета в ограничениях модели возможных к использованию объемов финансовых и иных ресурсов при решении инвестиционных задач приводит зачастую к обесцениванию планов, получаемых на основе обобщающих критериев. Противоречивый характер претендующих к включению в модели инвестиционных задач различных критериев оптимальности, разная их экономическая природа, неодинаковые единицы измерения, существенно различающаяся достоверность используемых в расчетах исходных данных, отсутствие возможности выделения среди них на научной основе абсолютно доминирующего (главного) критерия являются наиболее важными аргументами в пользу применения многоцелевого подхода. Отметим, что процедура свертывания показателей, из которых конструируется обобщенный критерий оптимальности, представляет собой весьма сложную научную проблему. С целью обеспечения необходимого уровня корректности эту процедуру следует производить в строгом соответствии с теорией свертывания показателей. Проиллюстрируем па рис. 3.1 составляющие ее компоненты [26]. |