|
мощных в вычислительном отношении ПЭВМ; взаимодействие пользователя и имитационной модели должно быть не слишком сложным, но вместе с тем удобным и хорошо известным; построение имитационной модели требует более глубокого изучения реального процесса, чем просто разработка оптимизационной модели инвестиционно-плановой задачи. Имитационное моделирование не может заменить методы оптимизации, но оно удачно дополняет их. Реализация любого метода формирования оптимального портфеля реальных инвестиционных проектов связана с подготовкой и сбором необходимой экспертной информации, которую следует подвергнуть анализу на соответствие ее необходимым требованиям. Для этого могут быть использованы методы анализа информации, полученной экспертным.путем. Для реализации многоцелевых моделей рекомендуется использовать следующий состав основных методов многокритериальной оптимизации для решения экстремальных инвестиционно-плановых задач в системе обеспечения устойчивости предпринимательских структур (табл. 3.2) [122; 123; 124; 125; 127]. Применение многоцелевого подхода к решению плановоэкономических инвестиционных задач в системе обеспечения устойчивости развития бизнеса обеспечивает реальную возможность управления системой числовых значений экономических и финансовых показателей, достигаемых предпринимательской структурой. Благодаря использованию многоцелевого подхода к формированию инвестиционного портфеля, предусматривающего вложения денежных средств и в финансовые инструменты, и в реальные (нефинансовые) активы, обеспечивается одновременная реализация двух способов оценки эффективности, а именно, сравнительной и общей экономической эффективности. 155 |
пооперационного и календарно-объемных планов работы производственных участков предпринимательских структур и др. Основные преимущества методики имитационного моделирования проявляются в следующем: достаточно большая близость подучаемых результатов к реальным апуациям поведенияобъекта(илисистемы) по сравнениюс датами математическими моделями; блочный принцип даст возможность верифицировать (оценивать достаточно достоверно) каждый блок до его включения в общую систему; использование зависимостей более сложного характера, не описываемых простыми математическими соотношениями. Вместе с тем методу Монте-Карло характерны и определенные недостатки. Главными из них являются следующие: построить имитационную модель поведения системы значительно дольше и с большими затратами средств; для работы с имитационной моделью необходимо наличие весьма мощных в вычислительном отношении ПЭВМ; взаимодействие пользователя и имитационной модели должно быть не слишком сложным, но вместестем удобным и хорошоизвестным; построение имитационной модели требует более глубокого изучения реального процесса, чем просто разработка оптимизационной модели инвестиционно-плановой задачи. Имитационное моделирование не может заменить методы оптимизации. Но оно удачно дополняют их. Реализация любого метода формирования оптимального портфеля реальных инвестиционных проектов связана с подготовкой и сбором необходимой экспертной информации, которую следует подвергнуть анализу на соответствие се необходимым требованиям. Для этого могут быть использованы методы анализа информации, полученной экспертным путем. критерию или d пределах погрешности используемой в расчетах информации), возникает необходимость выбора среди них наилучшего. Такой выбор должен осуществляться в соответствии с обобщенной экономико-математической модели, которая и является предметом последующего изложения. Для реализации многоцелевых моделей рекомендуется использовать следующий состав основных методов многокритериальной оптимизации для решения экстремальных инвестиционно-плановых задач в системе обеспечения устойчивости предпринимательских структур (табл. 3.3) [106]. Таблица 3.3 Рекомендуемые к применению методы многокритериальной 131 оптимизации Наименование метода Основная формула Примечание Метод равномерной оптимизации Qto =IX (x.)~>max»*i Пригоден для случая, когда критерии имеют примерно равное экономическое (результирующее) значение. fj(x)числовая оценка функционала Метод справедливого компромисса 0(Х) = П f (х,) —>шах Рекомендуется применять в ситуации, когда имеется тесная связь с решением в некорпоративных играх Метод выбора оптимального плана, которому соответствует минимальное отклонение от идеальной точки fj(x,)= ) ->min j = (Vfyxj)) i=l,...n. maxГДх) соответствует понятию идеальной (оптимальной)точки Метод выбора оптимального плана, по которому сумма отклонений от идеальной точки по всем критериям минимальная fj(*)=Z Ifi/*,)"” -fj(Xi)]-» min i (Vf.fx,)) i=I,...n. j номер варианта решения задачи в допустимом множестве; т) количество вариантов; ! варианты значения критериев; п количество значений критериев 132 Продолжение табл. 3.3 Наименование метода Основная формула Примечание Метод свертывания критериев fj(x) =Z fj(x»)•aij т а х м Z a ,= I, a,>0 Весовые коэффициенты а, (коэффициенты важности) i-ro критерия, определяющие меру предложения одного критерия над другим. Устанавливаются ЛПР Применение многоцелевого подхода к решению планово-экономических инвестиционных задач в системе обеспечения устойчивости развития бизнеса обеспечивает реальную возможность управления системой числовых значений экономических и финансовых показателей, достигаемых предпринимательской структурой. Благодаря использованию многоцелевого подхода к формированию инвестиционного портфеля, предусматривающего вложения денежных средств и в финансовые инструменты, и в реальные (нефинансовые) активы, обеспечивается одновременная реализация двух способов оценки эффективности, а именно: сравнительной и общей экономической эффективности. 3.4. Обеспечение устойчивости развития на действующих предпринимательских структурах (на примере ОАО «Завод «Электрик») Предлагаемая в диссертационной работе методика обеспечения устойчивости развития предпринимательских структур на основе использования инструментария инвестиционного планирования нуждается в экспериментальном апробировании. Объектом эксперимента выступит ОАО «Завод «Электрик» (ранее уже упоминавшееся по тексту работы и в приложениях) —крупная производственная предпринимательская структура Санкт-Петербурга. Основным направлением се деятельности является производство электросварочного оборудования (ЭСО): сварочные трансформаторы, однопостовыс |