|
Таблица 3.5 Результаты расчетов численных значений ЧПС, ИР, ДСО по альтернативным вариантам инвестиционных проектов Номер варианта (j) ЧПС f,», (X), млн руб. ИР и (X) ДСО, fj=3 (X), 1 8,671 1,098 0,913 2 9,171 1,093 0,915 3 6,772 1,070 0,935 4 5,623 1,057 0,946 5 -2,028 0,979 1,021 6 -18,705 0,811 1,234 Итоговые результаты расчетов с целью получения нормализованных значений трех критериев по всем вариантам инвестиционных проектов технического перевооружения и модернизации производства приведены в табл. 3.6. Таблица 3.6 Результаты расчетов нормализованных значений критериев оптимальности по альтернативным вариантам инвестиционных проектов Номер варианта (j) Безразмерные величины критериев оптимальности fH, f,=2j 1 0,982 1 0 2 1 0,984 0,005 3 0,914 0,902 0,068 4 0,873 0,858 0,102 5 0,598 0,586 0,338 6 0 0 1 Из экономико-математической модели решаемой задачи видно, что третий критерий оптимальности (ДСО) минимизируется, а первые два (ЧПС и ИР) максимизируются. Для упрощения расчетов умножим безразмерные величины третьего критерия на минус единицу с целью |
В связи с тем, «гто критерии оптимальности ЧПС, ИР, ДСО имеют разную экономическую природу и неодинаковые единицы измерения, проведем их нормализацию, т. е. приведем к безразмерным величинам [107, C.217J. Таблица 3.6 Результаты расчетов численных значении ЧПС, ИР, ДСО 139 по альтернативным вариантам инвестиционных проектов Номер варианта (j) ЧПС f-., (X), млн руб. ИР fi-2 (X) ДСО, fw (X), 1 8,671 1,098 0,913 2 9,171 1,093 0,915 3 6,772 1,070 0,935 4 5,623 1,057 0,946 5 -2,028 0,979 1,021 6 -18,705 0,811 1,234 Итоговые результаты расчетов с целыо получения нормализованных значений трех критериев по всем вариантам инвестиционных проектов технического перевооружения и модернизации производства приведены в табл. 3.7. Таблица 3.7 Результаты расчетов нормализованных значений критериев оптимальности но альтернативным вариантам инвестиционных проектов Номер варианта (j) Безразмерные величины критериев оптимальности fi=.j fkj fkj 1 0,982 1 0 2 1 0,984 0,005 3 0,914 0,902 0,068 4 0,873 0,858 0,102 5 0,598 0,586 0,338 6 0 0 1 Из экономико-математической модели решаемой задачи видно, что третий критерий оптимальности (ДСО) минимизируется, а первые два (ЧПС и ИР) максимизируются. Для упрощения расчетов умножим безразмерные величины третьего критерия на минус единицу с цслыо обеспечения единого направления оптимизации, т. с. максимизации. В сводном виде результаты расчетов сведем в табл. 3.8. 140 Таблица 3.8 Численныезначения критериев оптимальности альтернативных вариантов инвестиционных проектов с одинаковым направлением оптимизации Номер варианта (j) Безразмерные величины критериев оптимальности fM i fi=2j fi=3j 1 0,982 1 0 2 1 0,984 -0,005 3 0,914 0,902 -0,068 4 0,873 0,858 -0,102 5 0,598 0,586 -0,338 6 0 0 -1 Для решения задачи нахождения оптимального варианта инвестиционного проекта из шести альтернативных вариантов применим методы равномерной оптимизации, справедливого компромисса, отклонения от идеальной точки и свертывания критериев, описанные в параграфе 3.3 настоящего исследования. Использование метода равномерной оптимизации для решения задачи обеспечения устойчивости развития предпринимательской структуры. Исходной посылкой данного метода является то, что все критерии оптимальности считаются экономически равноценными. Согласно методу равномерной оптимизации лучшим считается вариант, у которого суммарная величина всех числовых значений целевых функций принимает максимальное значение: п fj(X) = I fij (Xi) -*• max (3.3). i=I 142 Таблица 3.10 Уточненные данные нормализованных значений критериев по альтернативным вариантам инвестиционных проектов Номер варианта (j) Безразмерные величины критериев оптимальности fU.j fki f,=3j Значение произведения безразмерных величин критериев 1 0,982 1 1 0,982 2 1 0,984 0,995 0,978 3 0,914 0,902 0,932 0,768 4 0,873 0,858 0,898 0,673 5 0,598 0,586 0,662 0,232 6 0 0 0 0,000 Как и в случае применения метода справедливого компромисса экономически наиболее эффективным оказывается первый вариант инвестицонного проекта. Использование метода, базирующегося на определении суммарного по всем критериям отклонения от идеальной точки, для решения задачи обеспечения устойчивости развития предпринимательской структуры. Определим идеальные (оптимальные) нормализованные значения по каждому из трех критериев оптимальности используя информацию, содержащуюся в табл. 3.10: fi =i i=l; fi=2j = 1; f i . i j = I . Формула расчетов по этому методу будет иметь следующий вид: п fj(X) = Z Aji (Xi) — min (3.5), i=l где Ajiотклонение численного значения i-ro критерия по j-му варианту' от идеальной точки. В результате выполнения необходимых расчетов получим матрицу отклонений числовых значений критериев оптимальности от идеальной точки (табл. 3.11). |