|
физических лиц краткосрочные кредиты физическим лицам». В общем объеме приалеченных рублевых депозитов и вкладов на долю физических лиц приходится около 90%, в депозитах и вкладах в иностранной валюте около 50%. В то же время из общей суммы кредитов, предоставленных в рублях, на долю физических лиц приходится меньше 10%, а по кредитам в иностранной валюте меньше 5%. При этом, как ни парадоксально это звучит, процентные ставки по кредитам, предоставленным физическим лицам, были выше, чем процентные ставки по кредитам, предоставленным предприятиям, учреждениям и организациям. Что касается соотношения краткосрочных активов и пассивов банковского сектора России, то несбалансированность банковского портфеля по данному показателю стабильно приводит к образованию дефицита ликвидного покрытия (ДЛП) в коммерческих банках. Абсолютное большинство российских кредитных организаций испытывают значительный дефицит ликвидного покрытия своих обязательств (от 20% и более), что неизбежно приводит к стремлению «переключить» банковские ресурсы из сферы кредитования реального сектора экономики и населения в финансовую сферу. Как показывают результаты анализа российской банковской практики, доля ценных бумаг в активах банковского сектора неуклонно снижается в последние годы. В целом последние пять лет российская банковская система растет опережающими темпами по сравнению со всей экономикой. Миникризис доверия 2004 г. не привел к перелому тенденции, и уже в следующем году совокупный банковский капитал увеличился почти в полтора раза. Активы банковской системы достигли 52,8% ВВП. Темпы роста производства и инвестиций все в большей степени зависят от банковских кредитов. Рассматривая систему формирования и управления банковским депозитным портфелем в качестве определяющих в отношении внешних видов риска, необходимо выделить рыночный риск по тому или иному виду банковских депозитов и собственный риск по данному виду депозита конкретною коммерческого банка. Современная практика показывает, что наибольший удельный по |
138 К внешним видам риска относятся те виды, которые наиболее трудно формализовать и классифицировать; в качестве примера последних можно привести риск политической и экономической нестабильности, риск стихийных бедствий, геополитические риски и т. д. Другие авторы, в частности У. Шарп [67], считают, что имеет смысл говорить только о тех видах риска, которые носят либо систематический, либо несистематический характер. Представляется, что оба критерия имеют определенный механистический подход и не учитывают полноту окружающей народнохозяйственной реалии, требующей не резкой хирургической разделенности классификаций, а учета лучших качеств той и другой точек зрения. Виды рисков, с которыми банки сталкиваются в процессе своей деятельности, целесообразнее было бы делить на внешние и внутренние, признавая тот факт, что внутренние факторы риска могут носить как систематический, так и несистематический характер, а на систематический риск могут оказывать воздействие и кредитный риск, и риск банковских злоупотреблений. Рассматривая систему формирования и управления банковским депозитным портфелем в качестве определяющих в отношении внешних видов риска, необходимо выделить рыночный риск по тому или иному виду банковских депозитов и собственный риск по данному виду депозита конкретного коммерческого банка. За все время существования российской банковской системы процентные ставки проявили ярко выраженную тенденцию к неустойчивости. Изменение цен происходит быстро и зачастую резко: оно вызывается действительными или предполагаемыми изменениями факторов, определяющих цену. Цель минимизации процентного риска состоит в заблаговременном установлении особой ставки процента (с учетом определенных денежных расходов), обеспечивающей защиту от еще больших расходов при ее изменении. Имеются два ключевых момента, которые необходимо учитывать при формировании и управлении банковским депозитным портфелем: 153 кредиты физическим лицам». В общем объеме привлеченных рублевых депозитов и вкладов на долю физических лиц приходится около 90%, в депозитах и вкладах в иностранной валюте — около 50%. В то же время из общей суммы кредитов, предоставленных в рублях, на долю физических лиц приходится меньше 10%, а по кредитам в иностранной валюте — меньше 5%. При этом, как ни парадоксально это звучит, процентные ставки по кредитам, предоставленным физическим лицам, были выше, чем процентные ставки по кредитам, предоставленным предприятиям, учреждениям и организациям. Необходимо признать, что в настоящее время отсутствует свободный доступ к кредиту — важнейшему элементу достойного уровня жизни средней семьи. Видимо, было бы целесообразным в законодательном порядке обязать каждое кредитное учреждение определить обслуживаемую им территорию, на которой всем жителям должны предоставляться все оказываемые банком услуги. Банк России разделил всю совокупность коммерческих банков на четыре группы, исходя из принципов финансовой устойчивости. Логичной видится подобная классификация в отношении качества банковских услуг для рядового потребителя. В качестве оценочных показателей могут использоваться усилия, направленные на удовлетворение кредитных потребностей жителей обслуживаемой территории, территориальное распределение кредитных вложений, участие в федеральных и региональных программах (строительство жилья, развитие малого бизнеса) и т. д. Банк России мог бы учитывать эти показатели при принятии решений о предоставлении новой лицензии (генеральной вместо расширенной), открытии нового филиала или отделения. Ориентация современной государственной денежно-кредитной политики исключительно на монетарные интересы оставляет за рамками государственного регулирования развитие банковской системы, адекватной политической и экономической ситуации в стране. Совершенно верно отмечается, что «суженность денежной политики до ограничения объемов денежной массы и сово |