Проверяемый текст
Кочмола Константин Викторович. Портфельная политика коммерческих банков (Диссертация 2002)
[стр. 116]

казатель, основанный на отношении капитала и сформированного резерва по ссудам за минусом нестандартных ссуд к общей величине валюты баланса банка (коэффициент покрытия).
При этом следует учитывать, что банки, имеющие одинаковое отношение нестандартных ссуд к общей величине активов, могут находиться в совершенно различных финансовых положениях в силу следующих причин: уровня резервов, предназначенного для покрытия проблемных кредитов; различий в уровнях капитала.
Можно считать, что у банка возникают определенные проблемы в том случае, когда коэффициент покрытия опускается ниже определенного уровня.
Так, специалисты МВФ определили пороговое значение коэффициента покрытия для стран с переходной экономикой на уровне 1,5%.
По мнению экспертов МВФ, факторами, в наибольшей степени увеличивающими вероятность банкротства банка вследствие нарушения им
рациональных приоритетов портфельной политики, являются: низкий удельный вес капи тала в структу ре пассивов; высокая чувствительность активов к изменениям экономической и политической ко!гьюнктуры; воздействие риска несбалансированной ликвидности; кредитный риск; воздействие фактора «тога! Ьагагс!»; эффект домино.
Таким образом, инте/рированный финансовый надзор и регулирование является насущной потребностью XXI века.
В условиях, когда финансовые, банковские и страховые компании входят в интегрированный рынок, на котором разделить услуги, предлагаемые ими, практически невозможно, а услуги, оказываемые финансовыми организациями, приобретают социально значимый характер, необходим качественно иной подход к организации финансового надзора и регулирования.

116
[стр. 10]

10 ховые компании входят в интегрированный рынок, на котором разделить услуги, предлагаемые ими, практически невозможно, а услуги, оказываемые финансовыми институтами, приобретают социально значимый характер, необходим качественно иной подход к организации финансового надзора и регулирования.
Взаимное переплетение всех сфер финансового бизнеса приводит к трансформации пруденциальных приоритетов портфельной политики коммерческих банков, вызывая необходимость создания системы интегрированного финансового надзора и регулирования.
Основной гарантией эффективности функционирования системы интегрированного системного надзора и регулирования служит транспарентность общества, которая предполагает и обуславливает открытость доступа и использования информации.
8.
Необходимость банковской реформы с учетом перехода на международные стандарты регулирования политики коммерческих банков как метод адаптации к процессам финансовой либерализации требует разработки концепции функциональной сегрегации коммерческих банков в качестве одного из вариантов элементов банковской реформы.
Функциональная сегрегация кредитных организаций будет вызывать соответствующие структурные изменения всей финансовой системы в целом.
Коммерческие банки, передав часть своих полномочий небанковским кредитным организациям, могут в значительной степени увеличить соотношение капитал/активы и реструктуризировать свой кредитный портфель в направлении долгосрочных вложений.
Коммерческие банки, трансформируя свой портфель, используя механизм секьюритизации, новые банковские продукты могут предлагать как отечественным, так и зарубежным институциональным инвесторам.
По мере продвижения коммерческих банков на долгосрочный сектор рынка, страховые компании, пенсионные фонды, другие финансовые и нефинансовые компании будут заинтересованы в оказании аналогичных услуг, что может в значительной степени повысить эффективность рынка в целом.


[стр.,205]

205 экономической конъюнктуры.
Капитал банка должен служить своеобразной «подушкой», абсорбирующей негативное изменение условий экономической конъюнктуры.
В качестве обобщенного индикатора можно использовать показатель, основанный на отношении капитала и сформированного резерва по' ссудам за минусом нестандартных ссуд к общей величине валюты баланса банка (коэффициент покрытия).
При этом следует учитывать, что банки, имеющие одинаковое отношение нестандартных ссуд к общей величине активов, могут находиться в совершенно различных финансовых положениях в силу следующих причин: — уровня резервов, предназначенного для покрытия проблемных кредитов; — различий в уровнях капитала.
Можно считать, что у банка возникают определенные проблемы в том случае, когда коэффициент покрытия опускается ниже определенного уровня.
Так, специалисты МВФ определили пороговое значение коэффициента покрытия для стран с переходной экономикой на уровне 1,5%.
По мнению экспертов МВФ, факторами, в наибольшей степени увеличивающими вероятность банкротства банка вследствие нарушения им
пруденциальных приоритетов портфельной политики, являются: — низкий удельный вес капитала в структуре пассивов; — высокая чувствительность активов к изменениям экономической и политической конъюнктуры; — воздействие риска несбалансированной ликвидности; — кредитный риск; — воздействие фактора «moral hazard»; — эффект домино.
Позиция МВФ в отношении установления пруденциальных приоритетов портфельной политики коммерческого банка заключается в том, что коммерческие банки, как развивающихся, так и развитых стран, в одинаковой степени

[стр.,206]

20 6 подвержены риску банкротства.
Источником его зарождения и развития является сама природа банковской деятельности, зависимая от воздействия фундаментальных рисков, проявляющихся и на микроэкономическом, и на макроэкономическом уровне.
В условиях институционализации и глобализации технологические нововведения послужили стимулом для проникновения в банковский сектор небанковских финансовых организаций, что вызывает необходимость рассмотрения вопроса об интегрированном финансовом надзоре и регулировании в рамках реализации пруденциальных приоритетов портфельной политики коммерческих банков.
Интегрированный финансовый надзор и регулирование Интегрированный финансовый надзор и регулирование, в котором вышеуказанные функции концентрируются в отдельно выделенном учреждении денежно-кредитного регулирования, является насущной потребностью XXI века.
В условиях, когда финансовые, банковские и страховые компании входят в интегрированный рынок, на котором разделить услуги, предлагаемые ими, практически невозможно, а услуги, оказываемые финансовыми организациями, приобретают социально значимый характер, необходим качественно иной подход к организации финансового надзора и регулирования.

По-настоящему первый опыт создания учреждений, занимающихся интегрированным финансовым надзором и регулированием, был предпринят в Швеции, Норвегии и Дании в 80-е гг.
20-го столетия.
Дальнейшее продолжение обсуждения данной проблемы получило в 1999 г.
на первой встрече представителей интегрированных агентств по финансовому надзору и регулированию в Сиднее.
В работе конференции принимали участие представители Австралии, Канады, Дании, Кореи, Японии, Норвегии, Сингапура, Швеции и Великобритании.
Основным аргументом в пользу создания интегрированных организаций финансового надзора и регулирования является то, что в результате возникно

[Back]