|
торговых и других операций, поэтому совместное использование системы внутреннего рейтинга и модели управления кредитным риском как самим коммерческим банком, так и органами банковского надзора, сможет в значительной степени повысить адекватность банковскою капитала. В этих условиях коммерческие банки должны будут устанавливать более жесткие внутренние рациональные ориентиры, чем регулирующие органы, поскольку могут рассчитывать на более высокие прибыли, сохраняя доверие со стороны общества, что создаст предпосылки для принятия и реализации оптимальных решений. Функциональное противоречие, которым характеризуется банковское дело, заключается во временном разрыве между привлекаемыми депозитами, которые в большинстве своем носят онкольный характер, и производимыми на их основе банковскими продуктами, которые носят индивидуальный характер, имеют определенный жизненный цикл и являются малоликвидными до окончания цикла. Именно этот временной разрыв является источником возможной неплатежеспособности отдельно взятого банка и кризиса кредитной системы в целом. Решить противоречие между привлекаемыми ресурсами и производимыми за их счет банковскими продуктами можно с помощью прямого регулирования Банка России, административно ограничивающего круг совершаемых операций кредитными организациями. При такой трактовке «сужение» банковских операций позволяет рассматривать вклады в этих кредитных организациях как средства, максимально близкие к наличным деньгам. При прямом разграничении структуры пассивов'2 и активов воздействие рационального банковского регулирования и надзора могло быть сведено к минимуму в силу того, что все операции небанковских кредитных организаций строятся на принципе 100%ного резервного покрытия. В связи со всем вышесказанным, можно предложить систему 32 32 Здесь следует отметить, что непрямое регулирование включает в себя становление минимальной величины капитала, систему экономических нормативов, порядок создания резервов и т.д. 123 |
224 делать более точные оценки величины кредитного риска заемщиков. Специфические элементы систем внутреннего рейтинга существенно различаются от банка к банку. Одни из них ориентированы на многовариантный статистический анализ, предусматривающий наличие альтернатив, другие предполагают возможность построения только двухвариантных систем. Каждый банк имеет свое собственное представление о потенциальных рисках, им принимаемых, в соответствии с занимаемым местом на рынке. К тому же различные банки имеют различные точки зрения на то, что может представлять непосредственную угрозу их платежеспособности. Банки отличаются друг от друга и по качественным и количественным параметрам риска, соотнесенным с совокупной величиной активов. Ряд банков используют однопараметровые рейтинговые системы (общий рейтинг кредитоспособности), другие двухи более (общий рейтинг), дополняемые специфическими характеристиками (качество обеспечения, репутация и т.д.). Одни рейтинговые системы своей задачей видят выявление проблемных ссуд, другие — расчет доходности тех или иных мероприятий. Модели управления кредитным риском преследуют несколько иные цели, чем системы внутреннего рейтинга. В то время как системы внутреннего рейтинга классифицируют каждую отдельно взятую ссуду, модели управления кредитным риском относятся к портфелю ссуд со схожими характеристиками. Потери от традиционных видов банковского бизнеса (такого, например, как предоставление ссуд) значительно выше, чем от'торговых и других операций, поэтому совместное использование системы внутреннего рейтинга и модели управления кредитным риском как самим коммерческим банком, так и органами банковского надзора, сможет в значительной степени повысить адекватность банковского капитала. В этих условиях коммерческие банки должны будут устанавливать более жесткие внутренние пруденциальные ориентиры, чем регулирующие органы, поскольку могут рассчитывать на более высокие прибыли, сохраняя доверие 243 Ключевым фактором, обеспечивающим стабильность денежно-кредитной системы, является способность коммерческих банков поддерживать платежеспособность даже в кризисных ситуациях. Исторически банки, предоставляя деньги вкладчиков своим заемщикам, всегда должны были предусматривать возможность досрочного отзыва депозитов. В свою очередь, массовое изъятие вкладчиками денег из банков могло привести к системному кризису всей кредитной системы. В этих условиях государство, используя инструменты и методы регулирования и надзора, стремится сократить вероятность банковского кризиса, а также минимизировать издержки его ликвидации, если он все-таки произошел. Функциональное противоречие, которым характеризуется банковское дело, заключается во временном разрыве между привлекаемыми депозитами, которые в большинстве своем носят онкольный характер, и производимыми на их основе банковскими продуктами, которые носят индивидуальный характер, имеют определенный жизненный цикл и являются малоликвидными до окончания цикла. Именно этот временной разрыв является источником возможной неплатежеспособности отдельно взятого банка и кризиса кредитной системы в целом. Разрубить этот «гордиев узел» между привлекаемыми ресурсами и производимыми за их счет банковскими продуктами можно с помощью прямого регулирования Банка России, административно ограничивающего круг совер* шаемых операций кредитными организациями . При такой трактовке «сужение» банковских операций позволяет рассматривать вклады в этих кредитных организациях как средства, максимально близкие к наличным деньгам. При прямом разграничении структуры пассивоо Здесь следует отметить, что непрямое регулирование включает в себя становление минимальной величины капитала, систему экономических нормативов, порядок создания резервов и т.д. і 275 кризиса, а также минимизировать издержки его ликвидации, если он все-таки произошел. Функциональное противоречие, которым характеризуется банковское дело, заключается во временном разрыве между привлекаемыми депозитами, которые в большинстве своем носят онкольный характер, и производимыми на их основе банковскими продуктами, имеющими индивидуальный характер, определенный жизненный цикл и являющимися малоликвидными до окончания цикла. Именно этот временной разрыв и представляет собой источник возможной неплатежеспособности отдельно взятого банка и кризиса кредитной системы в целом. Функциональная сегрегация позволяет предотвратить использование средств вкладчиков для поддержки операций аффилированных небанковских фирм и для связанного кредитования, а процессы секьюритизации и повышения эффективности способствуют развитию банковских холдингов, предлагающих банковские продукты лучшего качества по лучшей цене. Модернизация банковской системы на основе финансовой либерализации и повышения роли государства в процессе денежно-кредитного регулирования требует соответствующего изменения пормативов и законодательной среды, в рамках которой происходит процесс формирования и управления портфельной политикой коммерческих банков. |