Проверяемый текст
Кочмола Константин Викторович. Портфельная политика коммерческих банков (Диссертация 2002)
[стр. 164]

ния.
В период экономической нестабильности основной целью деятельности коммерческого банка должна быть оптимизация банковского портфеля, характеризуемая балансом интересов владельцев банка, его руководителей, клиентов, фискальных органов и органов денежно-кредитного регулирования.
Оптимальность банковского кредитного портфеля является функцией предельной полезности авансированных ссуд в
п-мерной системе координат, размерность которых зависит от общих специфических ограничителей.
Рассматривая кредитную политику коммерческого банка как стратегию и тактику банка по аккумуляции временно свободных денежных средств и кредитованию заемщиков, следует отдельно рассматривать абсорбциальный потенциал коммерческого банка.
Автором показано, что добиться оптимального кредитного портфеля, строящегося на совокупности принципов кредитования, объектов кредитования,
приоритетных для данного банка, методов выдачи и погашения ссуд, форм и методов планирования и прогнозирования, стандартов внутрибанковского аудита, можно управляя классификационными признаками, типичными для каждой отдельно взятой ссуды, из совокупности которых и состоит банковский кредитный портфель.
Одним из факторов стабильности банковской системы является инвестиционная направленность выдаваемых ссуд.
Долгосрочное кредитование, несмотря на сравнительно невысокие темпы инфляции, занимало сравнительно небольшой удельный вес в кредитном портфеле российских коммерческих банков.

К основным причинам,
вызывающим такое положение дел, можно
отнести высокий уровень неопределенности политической и экономической конъюнктуры, вызывающий утечку капитала за рубеж, наличие альтернативных объектов вложения средств, более высокую доходность при приемлемом уровне риска, а также искусственно завышенные процентные ставки по банковским кредитам.
164
[стр. 150]

150 10) указание максимального размера кредитных вложений; 11) описание обслуживаемого банком региона, куда должна направляться основная часть кредитных вложений; 12) описание практики выявления, анализа и решения ситуаций, связанных с проблемными кредитами.
Анализируя структуру банковского кредитного портфеля, необходимо отметить, что наибольший удельный вес в нем занимают самоликвидирующиеся кредиты на пополнение запасов товарно-материальных ценностей.
Долгосрочное кредитование, несмотря на сравнительно невысокие темпы инфляции, занимало сравнительно небольшой удельный вес в кредитном портфеле российских коммерческих банков.
К основным причинам,
вызвавшим такое положение дел, можно отнести следующие: 1) постоянная политическая и экономическая нестабильность, вызывающая утечку капитала за рубеж; 2) наличие альтернативных объектов вложения средств, обеспечивающих более высокую доходность при приемлемом уровне риска; 3) искусственно завышенные процентные ставки по банковским кредитам.
Для дальнейшего анализа определим возможные модели установления процентной ставки по выдаваемому кредиту.
Рассмотрим наиболее распространенные среди них — стоимость плюс, модель ценового лидерства, модель надбавки, стоимость — выгодность.
Модель стоимость плюс Простейшая модель установления ставки кредита по принципу стоимость плюс имеет следующий вид: />=Р1+Р2+Р3+Р4, где Р — процентная ставка по кредиту, р\ — предельная стоимость привлеченных для кредитования средств;

[стр.,268]

268 величины процентных ставок по предельным издержкам» и т.д.) следует отметить, что процентные ставки не несут функциональной нагрузки.
В такой ситуации корреляционный анализ может позволить определить взаимосвязь двух величин, которые в зависимости от рассматриваемых финансовых инструментов могут выступать в форме как плавающих, так и фиксированных процентных ставок.
Устойчивость корреляционной зависимости между двумя рядами количественных характеристик финансовых инструментов может представлять весьма важную информацию для определения того, какой инструмент может быть использован в портфеле в настоящий момент.
При этом необходимо учитывать, что депозиты являются зеркальным отображением долговых обязательств как финансовых инструментов, являющихся объектом интересов банковской портфельной политики.
Коммерческие банки, привлекая депозиты по фиксированным станкам, для минимизации риска должны держать часть привлеченных средств в форме легкореализуемых ценных бумаг с фиксированным доходом, что обеспечивает им определенную гибкость для быстрого приспособления к изменениям экономических условий.
Употребляя термин «политика» как синоним понятия «искусство управления», детерминируем, что под кредитной политикой коммерческого банка следует понимать искусство управлять совокупным банковским кредитным портфелем.
Анализируя вопросы банковской кредитной политики в контексте теории и практики формирования и управления банковским портфелем, необходимо четко определить цели на макрои микроуровнях и пути их достижения.
В период экономической и политической нестабильности основной целью деятельности коммерческого банка должна быть оптимизация банковского портфеля, характеризуемая балансом интересов владельцев банка, его руководителей, клиентов, фискальных органов и органов денежно-кредитного регулирования.


[стр.,269]

* 269 Оптимальность банковского кредитного портфеля является функцией предельной полезности авансированных ссуд в n-мерной системе координат, размерность которых зависит от общих специфических ограничителей.
Рассматривая кредитную политику коммерческого банка как стратегию и тактику банка по аккумуляции временно свободных денежных средств и кредитованию заемщиков, следует отдельно рассматривать абсорбциальный потенциал коммерческого банка.
Автором показано, что добиться оптимального кредитного портфеля, строящегося на совокупности принципов кредитования, объектов кредитова
на ния, приоритетных для данного банка, методов выдачи и погашения ссуд, форм и методов планирования и прогнозирования, стандартов внутрибанков ского аудита, можно управляя классификационными признаками, типичными для каждой отдельно взятой ссуды, из совокупности которых и состоит бан ковский кредитный портфель.
Одним из факторов стабильности банковской системы является инвести ционная направленность выдаваемых ссуд.
Долгосрочное кредитование, не смотря на сравнительно невысокие темпы инфляции, занимало сравнительно небольшой удельный вес в кредитном портфеле российских коммерческих банков.

щ К основным причинам, вызывающим такое положение дел, можно отнещсти высокий уровень неопределенности политической и экономической конъюнктуры, вызывающий утечку капитала за рубеж, наличие альтернативных объектов вложения средств, более высокую доходность при приемлемом уровне риска, а также искусственно завышенные процентные ставки по банковским кредитам.
Соискатель считает, что для поддержания стабильности банковской системы на основе системообразующей процедуры структурирования совокупного банковского кредитного портфеля, существует необходимость принятия ря

[Back]