Проверяемый текст
Кочмола Константин Викторович. Портфельная политика коммерческих банков (Диссертация 2002)
[стр. 18]

сбалансированного портфеля.
Основные ее положения заключается в следующем: 1.
Баланс банка предс тавляется в виде:
А}+А2+..ЛА„ = П}+П2+...Пт, (4) где АI 1-ая (из п) статья актива баланса, П) -уая (из гп) статья пассива баланса.
2.
Прибыль банка формально задается выражением: Р = Р,А1+Р1А2У..РЛ, (5) где Р1 прибыль по 1-статье актива баланса .
Основной задачей базовой теории банковского портфеля являлась максимизация прибыли при наличии имеющихся внешних и внутренних ограничений.

Дальнейшее развитие портфельный подход получил в полной модели коммерческого банка
[69], учитывающей структуру пассивов, активов и величину совокупного банковского портфеля, а также реальные ресурсные издержки, издержки ликвидности и издержки, связанные с неплатежеспособностью.
Ограничение портфеля выражается как
Я + А' = 0 + С + А, (6) где Я резервы; Адоходные активы; й депозиты; С-капитал; А совокупные активы (пассивы).
Введем дополнительные ограничения: а=АУА; (А
= 0/А\ / процентный доход на активы; / процентные издержки по депозитам; с альтернативные издержки по капиталу.
2 2 Данная модель не основана напрямую на Отчете о прибылях и убытках и подразумевает, что каждая статья актива коммерческого байка способна приносить ему определенный процент прибыли.
18
[стр. 24]

1.
Баланс банка представляется в виде:
A}+A3+...+An = n1+n2+...nmt где АІ— і (из гі) статья актива баланса, IJj—j (из т) статья пассива, 2.
Прибыль банка задается выражением: Р=Р1А}+Р1А2+...РпАт где Pi — прибыль по /-статье актива баланса.
Основной задачей базовой теории банковского портфеля являлась мак симизация прибыли при наличии имеющихся внешних и внутренних ограни чений.

0 Дальнейшее развитие портфельный подход получил в полной модели коммерческого банка [121], учитывающей структуру пассивов, активов и величину совокупного банковского портфеля, а также реальные ресурсные издержки, издержки ликвидности и издержки, связанные с неплатежеспособностью.
Ограничение портфеля выражается как
R + A'^D + C + A, где R резервы; А' доходные активы; D депозиты; С капитал; Ф А совокупные активы (пассивы).
Введем дополнительные ограничения: а = А'/Л;
d = D/A; і процентный доход на активы; j процентные издержки по депозитам; с альтернативные издержки по капиталу.
При данном подходе рассматриваются четыре компонента, определяющие ожидаемую прибыль.

[Back]