К финансовым рискам, связанным с непредвиденными изменениями в объемах, доходности, стоимости и структуре пассивов и активов, чаще всего относят: кредитный риск; риск несбалансированной ликвидности; ценовые риски (риск изменения процентных ставок, валютный, базисный и т. д.); инфляционный риск; риск банковских злоупотреблений. Функциональные риски относятся к процессу создания любого продукта или услуга и могут принимать вид: стратегического риска; технологического риска; риска опера!дюнных расходов; инновационного риска. К внешним видам риска относятся те виды, которые наиболее трудно формализовать и классифицировать; в качестве примера последних можно привести риск политической и экономической нестабильности, риск стихийных бедствий, геополитические риски и т. д. Другие авторы, в частности У. Шарп [96}, считают, что имеет смысл говорить только о тех видах риска, которые носят либо систематический, либо несистематический характер. Представляется, что оба критерия имеют определенный механистический подход и не учитывают полноту окружающей народнохозяйственной реалии, требующей не резкой хирургической разделенности классификаций, а учета лучших качеств той и другой точек зрения. Виды рисков, с которыми банки сталкиваются в процессе своей деятельности, целесообразнее было бы делить на внешние и внутренние, признавая тот факт, что внутренние факторы риска могут носить как систематический, так и несистематический характер, а на систематический риск могут оказывать воздействие и кредитный риск, и риск банковских 32 |
137 тивно воздействует на банковский менеджмент, так как они возможны только в отношении первоклассных займов. Риск и управление банковским депозитным портфелем Под риском целесообразно понимать (с целью дальнейшей формализации выдвигаемых гипотез) вероятность получения результата, приводящего к нежелательным последствиям. Существует большое количество версий, классифицирующих виды рисков по тем или иным системным признакам. Так, В. Платонов и М. Хиггинс [39, с. 53] всю совокупность рисков, присущих банковской деятельности, подразделяют на три большие группы: — финансовые; — функциональные; — прочие по отношению к банку внешние виды риска. К финансовым рискам, связанным с непредвиденными изменениями в объемах, доходности, стоимости и структуре пассивов и активов, чаще всего относят: — кредитный риск; — риск несбалансированной ликвидности; — ценовые риски (риск изменения процентных ставок, валютный, базисный и т. д.); — инфляционный риск; — риск банковских злоупотреблений. Функциональные риски относятся к процессу создания любого продукта или услуги и могут принимать вид: — стратегического риска; — технологического риска; — риска операционных расходов; — инновационного риска. 138 К внешним видам риска относятся те виды, которые наиболее трудно формализовать и классифицировать; в качестве примера последних можно привести риск политической и экономической нестабильности, риск стихийных бедствий, геополитические риски и т. д. Другие авторы, в частности У. Шарп [67], считают, что имеет смысл говорить только о тех видах риска, которые носят либо систематический, либо несистематический характер. Представляется, что оба критерия имеют определенный механистический подход и не учитывают полноту окружающей народнохозяйственной реалии, требующей не резкой хирургической разделенности классификаций, а учета лучших качеств той и другой точек зрения. Виды рисков, с которыми банки сталкиваются в процессе своей деятельности, целесообразнее было бы делить на внешние и внутренние, признавая тот факт, что внутренние факторы риска могут носить как систематический, так и несистематический характер, а на систематический риск могут оказывать воздействие и кредитный риск, и риск банковских злоупотреблений. Рассматривая систему формирования и управления банковским депозитным портфелем в качестве определяющих в отношении внешних видов риска, необходимо выделить рыночный риск по тому или иному виду банковских депозитов и собственный риск по данному виду депозита конкретного коммерческого банка. За все время существования российской банковской системы процентные ставки проявили ярко выраженную тенденцию к неустойчивости. Изменение цен происходит быстро и зачастую резко: оно вызывается действительными или предполагаемыми изменениями факторов, определяющих цену. Цель минимизации процентного риска состоит в заблаговременном установлении особой ставки процента (с учетом определенных денежных расходов), обеспечивающей защиту от еще больших расходов при ее изменении. Имеются два ключевых момента, которые необходимо учитывать при формировании и управлении банковским депозитным портфелем: |