|
коммерческих банков или даже одного банка, а также ограничения, добровольно накладываемые на себя субъектами банковской предпринимательской деятельности. Представим задачу’ оптимизации банковского кредитного портфеля в самом простом виде (рис. 7). Рисунок 7 Схема оптимизации банковского кредитного портфеля По существу, ставится задача добиться максимального в течение оговоренною временного периода соотношения прибыльбшквидность при наличии общих и специфических ограничений. Естественно, что решение вопроса оптимизации банковского портфеля имеет массу нюансов, оказывающих значительное воздействие на выбор портфельных приоритетов. Система формирования и управления банковским кредитным пор тфелем строится на совокупности: принципов кредитования, на основе которых строится система формирования банковского кредитного портфеля; объектов кредитования, приоритетных для датюго банка; методов выдачи и погашения ссуд; форм и методов планирования и прогнозирования; стандартов внутрибанковского аудита. 76 |
146 банковского портфеля, характеризуемая балансом интересов владельцев банка, его руководителей, персонала, клиентов, фискальных органов и органов государственного управления. На формирование внутренней портфельной политики коммерческого банка основное воздействие оказывают внешние факторы среды, в которой функционирует кредитная организация. К важнейшим факторам, характеризующим принципы формирования и управления банковским кредитным портфелем, относятся: — общее состояние политической и экономической конъюнктуры; — влияние международных финансовых институтов на денежнокредитную политику российского государства; — уровень благосостояния населения; — региональная специфика деловой активности; — экономический потенциал региона. Вопрос оптимальности банковского кредитного портфеля необходимо рассматривать как функцию предельной полезности авансированных ссуд в пмерной системе координат, размерность которых зависит от общих и специфических ограничителей. Под общими ограничителями банковского кредитного портфеля необходимо понимать единые принципы государственной денежно-кредитной политики, проводимые на макроуровне и отраженные в законодательно оформленных документах, чьи требования являются едиными для всех коммерческих банков. Специфические ограничители, принимаемые государством, — определенные качественные и количественные ограничения, представленные в законодательно оформленных документах и имеющие действие только в отношении части коммерческих банков или даже одного банка, а также ограничения, добровольно накладываемые на себя субъектами банковской предпринимательской деятельности. 147 Представим задачу оптимизации банковского кредитного портфеля в самом простом виде (рис. 6). По существу, ставится задача добиться максимального в течение оговоренного временного периода соотношения прибыль/ликвидность при наличии общих и специфических ограничений. Естественно, что решение вопроса оптимизации банковского портфеля имеет массу нюансов, оказывающих значительное воздействие на выбор портфельных приоритетов. Система формирования и управления банковским кредитным портфелем строится на совокупности: — принципов кредитования, на основе которых строится система формирования банковского кредитного портфеля; — объектов кредитования, приоритетных для данного банка; — методов выдачи и погашения ссуд; — форм и методов планирования и прогнозирования; — стандартов внутрибанковского аудита. Общие ограничения Специфические ограничения « Рис. 6. Схема оптимизации банковского кредитного портфеля Одним из основных условий оптимальности банковского портфеля являются его диверсификация и сбалансированность. Добиться этого можно, управляя классификационными признаками, типичными для каждой отдельно взятой ссуды, из совокупности которых и строится банковский кредитный |