|
Одним из основных условий оптимальности банковского портфеля являются его диверсификация и сбалансированность. Добиться этого можно, управляя классификационными признаками, типичными для каждой отдельно взятой ссуды, из совокупности которых и строится банковский кредитный портфель. Представив кредитную политику коммерческого банка как системообразующую процедуру структурирования банковскою кредитного портфеля, целесообразно обратиться к рекомендациям Федеральной комиссии по страхованию депозитов в части выделения элементов разумной кредитной политики [53, с. 178]: 1) цель, исходя из которой формируется кредитный портфель (т. е. указание признаков хорошего кредитного портфеля, видов кредита, сроков их погашения, размеров и качества кредита и т. д.); 2) описание полномочий каждого кредитного инспектора и кредитного комитета в целом в части выдачи кредита; 3) обязанности по передаче прав и предоставлению информации в рамках кредитного управления; 4) практика ходатайства, проверки, оценки и принятия решений по кредитным заявкам клиентов банка; 5) необходимая документация, прилагаемая к каждой кредитной заявке, а также документация, которая должна хранит ься в кредитном деле; 6) права сотрудников банка с детальным указанием лиц, отвечающих за хранение и проверку дел; 7) основные правила приема, оценки и реализации кредитного обеспечения; 8) описание политики и практики установления процентных ставок и комиссий по кредитам, условия погашения; 9) описание стандартов качества, применяемое ко всем кредитам; 10)указание максимального размера кредитных вложений; 11)описание обслуживаемого банком региона, куда должна направляться 77 |
147 Представим задачу оптимизации банковского кредитного портфеля в самом простом виде (рис. 6). По существу, ставится задача добиться максимального в течение оговоренного временного периода соотношения прибыль/ликвидность при наличии общих и специфических ограничений. Естественно, что решение вопроса оптимизации банковского портфеля имеет массу нюансов, оказывающих значительное воздействие на выбор портфельных приоритетов. Система формирования и управления банковским кредитным портфелем строится на совокупности: — принципов кредитования, на основе которых строится система формирования банковского кредитного портфеля; — объектов кредитования, приоритетных для данного банка; — методов выдачи и погашения ссуд; — форм и методов планирования и прогнозирования; — стандартов внутрибанковского аудита. Общие ограничения Специфические ограничения « Рис. 6. Схема оптимизации банковского кредитного портфеля Одним из основных условий оптимальности банковского портфеля являются его диверсификация и сбалансированность. Добиться этого можно, управляя классификационными признаками, типичными для каждой отдельно взятой ссуды, из совокупности которых и строится банковский кредитный 149 • кредит на операции с ценными бумагами; • экспортно-импортные кредиты; 6-й классификатор (размер кредита): • мелкий; • средний; • крупный. Представив кредитную политику коммерческого банка как системообразующую процедуру структурирования банковского кредитного портфеля, целесообразно обратиться к рекомендациям Федеральной комиссии по страхованию депозитов в части выделения элементов разумной кредитной политики [112, с. 178]: 1) цель, исходя из которой формируется кредитный портфель (т. е. указание признаков хорошего кредитного портфеля, видов кредита, сроков их погашения, размеров и качества кредита и т. д.); 2) описание полномочий каждого кредитного инспектора и кредитного комитета в целом в части выдачи кредита; 3) обязанности по передаче прав и предоставлению информации в рамках кредитного управления; 4) практика ходатайства, проверки, оценки и принятия решений по кредитным заявкам клиентов банка; 5) необходимая документация, прилагаемая к каждой кредитной заявке, а также документация, которая должна храниться в кредитном деле; 6) права сотрудников банка с детальным указанием лиц, отвечающих за хранение и проверку дел; 7) основные правила приема, оценки и реализации кредитного обеспечения; 8) описание политики и практики установления процентных ставок и комиссий по кредитам, условия погашения; 9) описание стандартов качества, применяемое ко всем кредитам; 150 10) указание максимального размера кредитных вложений; 11) описание обслуживаемого банком региона, куда должна направляться основная часть кредитных вложений; 12) описание практики выявления, анализа и решения ситуаций, связанных с проблемными кредитами. Анализируя структуру банковского кредитного портфеля, необходимо отметить, что наибольший удельный вес в нем занимают самоликвидирующиеся кредиты на пополнение запасов товарно-материальных ценностей. Долгосрочное кредитование, несмотря на сравнительно невысокие темпы инфляции, занимало сравнительно небольшой удельный вес в кредитном портфеле российских коммерческих банков. К основным причинам, вызвавшим такое положение дел, можно отнести следующие: 1) постоянная политическая и экономическая нестабильность, вызывающая утечку капитала за рубеж; 2) наличие альтернативных объектов вложения средств, обеспечивающих более высокую доходность при приемлемом уровне риска; 3) искусственно завышенные процентные ставки по банковским кредитам. Для дальнейшего анализа определим возможные модели установления процентной ставки по выдаваемому кредиту. Рассмотрим наиболее распространенные среди них — стоимость плюс, модель ценового лидерства, модель надбавки, стоимость — выгодность. Модель стоимость плюс Простейшая модель установления ставки кредита по принципу стоимость плюс имеет следующий вид: />=Р1+Р2+Р3+Р4, где Р — процентная ставка по кредиту, р\ — предельная стоимость привлеченных для кредитования средств; |