|
2) наличие альтернативных объектов вложения средств, обеспечивающих более высокую доходность при приемлемом уровне риска; 3) искусственно завышенные процентные ставки по банковским кредитам. Для дальнейшего анализа определим возможные модели установления процентной ставки по выдаваемому кредиту. Рассмотрим наиболее распространенные среди них стоимость плюс; модель ценового лидерства, модель надбавки, стоимостьвыгодность. 11ростейшая модель установления ставки кредита по принципу стоимость плюс имеет следующий вид: Р=Р1 +Р2+РЗ+Р4, (17) где Р процентная ставка по кредиту, Р1 -предельная стоимос ть привлеченных для кредитования средств; Р2 операционные расходы банка, отличные от расходов по привлечению средств; РЗ оценочная маржа для защиты банка от риска неисполнения обязательств; Р4 расчетная рентабельность. При этом, как показывает мировая практика, предельная стоимость привлеченных для кредитования средств находится на уровне 2/3 от уровня процентной ставки по кредитам. Модель ценового лидерства основана на использовании ставки «праймрейт» самой низкой ставки, предлагаемой наиболее кредитоспособным заемщикам по краткосрочным кредитам. В соответствии с моделью ценового лидерства Р=РНР2+РЗ, (18) где Р-процентная ставка по кредиту; Р1 ставка «прайм-рейт»; Р2 премия за риск неисполнения обязательств; РЗ премия за риск, связанная со сроком кредита. 79 |
150 10) указание максимального размера кредитных вложений; 11) описание обслуживаемого банком региона, куда должна направляться основная часть кредитных вложений; 12) описание практики выявления, анализа и решения ситуаций, связанных с проблемными кредитами. Анализируя структуру банковского кредитного портфеля, необходимо отметить, что наибольший удельный вес в нем занимают самоликвидирующиеся кредиты на пополнение запасов товарно-материальных ценностей. Долгосрочное кредитование, несмотря на сравнительно невысокие темпы инфляции, занимало сравнительно небольшой удельный вес в кредитном портфеле российских коммерческих банков. К основным причинам, вызвавшим такое положение дел, можно отнести следующие: 1) постоянная политическая и экономическая нестабильность, вызывающая утечку капитала за рубеж; 2) наличие альтернативных объектов вложения средств, обеспечивающих более высокую доходность при приемлемом уровне риска; 3) искусственно завышенные процентные ставки по банковским кредитам. Для дальнейшего анализа определим возможные модели установления процентной ставки по выдаваемому кредиту. Рассмотрим наиболее распространенные среди них — стоимость плюс, модель ценового лидерства, модель надбавки, стоимость — выгодность. Модель стоимость плюс Простейшая модель установления ставки кредита по принципу стоимость плюс имеет следующий вид: />=Р1+Р2+Р3+Р4, где Р — процентная ставка по кредиту, р\ — предельная стоимость привлеченных для кредитования средств; 151 P2 — операционные расходы банка, отличные от расходов по привлечению средств; РЪ — оценочная маржа для защиты банка от риска неисполнения обязательств; РЛ — расчетная рентабельность. При этом, как показывает мировая практика, предельная стоимость привлеченных для кредитования средств находится на уровне 2/3 от уровня прог центной ставки по кредитам. Модель ценового лидерства Эта система основана на использовании ставки «прайм-рейт» — самой низкой ставки, предлагаемой наиболее кредитоспособным заемщикам по краткосрочным кредитам. В соответствии с моделью ценового лидерства Р=Р\+Р2+РЪ, где Р — процентная ставка по кредиту; Р\ — ставка «прайм-рейт»; Р2 — премия за риск неисполнения обязательств; РЪ — премия за риск, связанная со сроком кредита. Определение премии за риск при наличии широкого набора методов корректировки с учетом уровня риска является одной из сложнейших проблем установления процентной ставки за кредит. Так, можно рассмотреть в качестве одного из вариантов следующую схему установления цифровых кодов в соответствии с качеством кредитов [157, с. 32-34]: Категория риска Премия за риск Отсутствие риска 0,00 Минимальный риск 0,25 В рамках интернационализации банковской системы все чаще в качестве «прайм-рейт» используют LIBOR, позволяющую клиенту сопоставлять условия кредитования различных коммерческих банков. |