Проверяемый текст
Кочмола Константин Викторович. Портфельная политика коммерческих банков (Диссертация 2002)
[стр. 80]

Определение премии за риск при наличии широкого набора методов корректировки с учетом уровня риска является одной из сложнейших проблем установления процентной ставки за кредит.
Так, можно рассмотреть в качестве одного из вариантов следующую схему установления цифровых кодов в соответствии с качеством кредитов
[72, с.
52]: Категория риска Премия за риск Отсутствие риска 0,00 Минимальный риск 0,25 Средний риск 0,5 Высокий риск 1,0 В рамках интернационализации банковской системы все чаще в качестве «прайм-рейт» используют ЫВОК, позволяющую клиенту сопоставлять условия кредитования различных коммерческих банков.
В соответствии с моделью надбавки процентная ставка по кредиту определяется следующим образом: Р = Р1+Р2,
(19) где Рпроцентная ставка по кредиту'; Р1 процентные расходы по приапечению средств на финансовых рынках; Р2 надбавка для покрытия риска и получения прибыли.
Такая модель установления процентных ставок применяется в отношении крупных корпоративных клиентов для поддержания соответствующего уровня ликвидности.
Модель стоимость-выгодность
состоит из грех компонентов: 1) оценки совокупного дохода по кредиту в условиях различного уровня процентных ставок и прочего возншраждения банку; 2) оценки чистой суммы предоставленных в кредит средств; 3) оценки прибыли до налогообложения.
Используя каждую из приведенных моделей для имитационного моделирования
устаноазсния процентных ставок по краткосрочным кредитам ком80
[стр. 151]

151 P2 — операционные расходы банка, отличные от расходов по привлечению средств; РЪ — оценочная маржа для защиты банка от риска неисполнения обязательств; РЛ — расчетная рентабельность.
При этом, как показывает мировая практика, предельная стоимость привлеченных для кредитования средств находится на уровне 2/3 от уровня прог центной ставки по кредитам.
Модель ценового лидерства Эта система основана на использовании ставки «прайм-рейт» — самой низкой ставки, предлагаемой наиболее кредитоспособным заемщикам по краткосрочным кредитам.
В соответствии с моделью ценового лидерства Р=Р\+Р2+РЪ, где Р — процентная ставка по кредиту; Р\ — ставка «прайм-рейт»; Р2 — премия за риск неисполнения обязательств; РЪ — премия за риск, связанная со сроком кредита.
Определение премии за риск при наличии широкого набора методов корректировки с учетом уровня риска является одной из сложнейших проблем установления процентной ставки за кредит.
Так, можно рассмотреть в качестве одного из вариантов следующую схему установления цифровых кодов в соответствии с качеством кредитов
[157, с.
32-34]: Категория риска Премия за риск Отсутствие риска 0,00 Минимальный риск 0,25 В рамках интернационализации банковской системы все чаще в качестве «прайм-рейт» используют LIBOR, позволяющую клиенту сопоставлять условия кредитования различных коммерческих банков.


[стр.,152]

152 Модель надбавки В соответствии с моделью надбавки процентная ставка по кредиту определяется следующим образом: Р = Р\ + Р29 где Р — процентная ставка по кредиту; Р\ — процентные расходы по привлечению средств на финансовых рынках; Р2 — надбавка для покрытия риска и получения прибыли.
Такая модель установления процентных ставок применяется в отношении крупных корпоративных клиентов для поддержания соответствующего уровня ликвидности.
Модель стоимость — выгодность
Эта модель состоит из трех компонентов: 1) оценки совокупного дохода по кредиту в условиях различного уровня процентных ставок и прочего вознаграждения банку; 2) оценки чистой суммы предоставленных в кредит средств; 3) оценки прибыли до налогообложения.
Используя каждую из приведенных моделей для имитационного моделирования
установления процентных ставок по краткосрочным кредитам коммерческих банков для реального сектора экономики, можно прийти к следующим выводам.
1.
Уровень процентных ставок по краткосрочным кредитам коммерческих банков для реального сектора экономики был необоснованно завышен.
2.
Установление такого уровня процентных ставок отвечало и отвечает экономическим интересам высших менеджеров как промышленного, так и банковского капитала.
Совокупная структура банковского портфеля отчетливо выявляет дисбаланс в соотношении «депозиты и вклады физических лиц — краткосрочные

[Back]