|
Несмотря на то, что в научной литературе нет единодушия относительно целей, преобладающим является предположение о том, что банк стремится максимизировать прибыль. В этом случае банки желают достигнуть наибольшего превышения доходов над расходами при извне заданных количественных и качественных ограничениях. Уровень расходов в основном определяется издержками но привлечению клиентов и оплате труда высококвалифицированных специалистов. Цены на предлагаемые банками услуги будут зависеть от доходов, которые клиенты банка планируют получить от их использования. Процесс конкуренции обеспечивает предоставление банковских услуг тем, кто использует их с наибольшей эффективност ью. Цена, сложившаяся на рынке банковских ресурсов для любого его вида, определяет структуру активов. Она точно уравновешивает спрос и предложение и будет равна ожидаемому доходу, который может быть получен от продажи последней или предельной проданной единицы. Дополнительно полученный и размещенный ресурс не принесет прибыли, доход, полученный от его размещения, не покроет затрат на его привлечение. Само по себе привлечение депозитов не может быть самоцелью для банка. При стечении определенных обстоятельств коэффициент абсорбции депозитов может стать нулевым или отрицательным. Для недопущения такого положения дел требуется минимизировать программу привлечения депозитов, необходимую для удовлетворения кредитных заявок клиентов коммерческого банка. Предположим, что имеется т видов привлекаемых депозитов. Пусть К, обозначает величину 1-го депозита, а В, цену привлечения 1-го депозита 0 ~ 1, 2,..., т). Тогда функция т Гг в, (24) 1=1 представляет собой стоимость привлечения депозитов, которую требуется минимизировать. Будем считать, что прогнозируется поступление п кредитных заявок, С 94 |
55 Уровень аккумулированной информации, которая различается от банка к банку, определяется профессионализмом персонала, возможностью получения информации от клиентов, однородностью клиентов и скоростью роста их активов. Анализ управления банковским портфелем во многом зависит от того, какую цель банк ставит. Структура портфеля банка, ориентированного на максимизацию прибыли, может не соответствовать структуре портфеля банка, чьей основной задачей на данный момент является увеличение валюты баланса. Несмотря на то, что в научной литературе нет единодушия относительно целей, преобладающим является предположение о том, что банк стремится максимизировать прибыль. В этом случае банки желают достигнуть наибольшего превышения доходов над расходами при извне заданных количественных и качественных ограничениях. Уровень расходов в основном определяется издержками по привлечению клиентов и оплате труда высококвалифицированных специалистов. Цены на предлагаемые банками услуги будут зависеть от доходов, которые клиенты банка планируют получить от их использования. Процесс конкуренции обеспечивает предоставление банковских услуг тем, кто использует их с наибольшей эффективностью. Цена, сложившаяся на рынке банковских ресурсов для любого его вида, определяет структуру активов. Она точно уравновешивает спрос и предложение и будет равна ожидаемому доходу, который может быть получен от продажи последней или предельной проданной единицы. Дополнительно полученный и размещенный ресурс не принесет прибыли, доход, полученный от его размещения, не покроет затрат на его привлечение. Само по себе привлечение депозитов не может быть самоцелью для банка. При стечении определенных обстоятельств коэффициент абсорбции депозитов может стать нулевым или отрицательным. Для недопущения такого положения 56 дел требуется минимизировать программу привлечения депозитов, необходимую для удовлетворения кредитных заявок клиентов коммерческого банка. Предположим, что имеется т видов привлекаемых депозитов. Пусть F, обозначает величину /-го депозита, а В, — цену привлечения /-го депозита (/ = 1, 2,..., т). Тогда функция т представляет собой стоимость привлечения депозитов, которую требуется минимизировать. Будем считать, что прогнозируется поступление п кредитных заявок, Gj — величина кредита поу-й кредитной заявке, а А у — часть одного рубля /-го депозита, идущего на удовлетворение у-й кредитной заявки, исходя из критериев ликвидности данного коммерческого банка. Таким образом, мы можем сформулировать задачу минимизации затрат по привлечению депозитов min G при условии, что т п i=i j=i Депозитная работа банка будет по крайней мере безубыточной до тех пор, пока найденное соотношение будет меньше величины процентного дохода по удовлетворенным кредитным заявкам. Функциональная зависимость между спросом на депозиты и их ценой позволяет поставить цену в соответствие спросу, надлежащим образом определенному. Во многих же случаях необходимо установить не величину спроса как таковую, а изменение спроса, вызванное определенным изменением цены. Предположим, что спрос на депозиты зависит от их цены (величины процентов): у =/(*)■ Если Ах — приращение цены, а Ау — приращение спроса, то относительное изменение цены есть Ах/х, а.Ау/у — относительное изменение спроса. |