|
величина кредита по ]-й кредитной заявке, а Ау часть одного рубля 1-го депозита, идущего на удовлетворение ]-й кредитной заявки, исходя из критериев ликвидности данного коммерческого банка. Таким образом, мы можем сформулировать задачу минимизации затрат по привлечению депозитов пип С при условии, что Депозитная работа банка будет по крайней мере безубыточной до тех пор, пока найденное соотношение будет меньше величины процентного дохода по удовлетворенным кредитным заявкам. Функциональная зависимость между спросом на депозиты и их ценой позволяет поставить цену в соответствие спросу, надлежащим образом определенному. Во многих же случаях необходимо установить не величину спроса как таковую, а изменение спроса, вызванное определенным изменением цены. Предположим, что спрос на депозиты зависит от их цепы (величины процентов): у =/(х). Если Дх приращение цены, а Ау приращение спроса, то относительное изменение цены есть Ах/х, а Ду/у относительное изменение спроса. Частное (Ах/х) : (Ау/у) выражает относительное изменение спроса при возрастании цены на 1%. Эластичность спроса (Ес) определяется как Ес ~ (х/у)‘ (Ау/Ах). Рассматривая систему формирования и управления банковским депозитным портфелем в качестве определяющих в отношении внешних видов риска, необходимо выделить рыночный риск по тому или иному виду банковских депозитов и собственный риск по данному виду депозита конкретного коммерческого банка. Современная практика показывает, что наибольший удельный вес в структуре рыночного риска занимают процентный и валютный риски (рис. 10). т п (25) 95 |
56 дел требуется минимизировать программу привлечения депозитов, необходимую для удовлетворения кредитных заявок клиентов коммерческого банка. Предположим, что имеется т видов привлекаемых депозитов. Пусть F, обозначает величину /-го депозита, а В, — цену привлечения /-го депозита (/ = 1, 2,..., т). Тогда функция т представляет собой стоимость привлечения депозитов, которую требуется минимизировать. Будем считать, что прогнозируется поступление п кредитных заявок, Gj — величина кредита поу-й кредитной заявке, а А у — часть одного рубля /-го депозита, идущего на удовлетворение у-й кредитной заявки, исходя из критериев ликвидности данного коммерческого банка. Таким образом, мы можем сформулировать задачу минимизации затрат по привлечению депозитов min G при условии, что т п i=i j=i Депозитная работа банка будет по крайней мере безубыточной до тех пор, пока найденное соотношение будет меньше величины процентного дохода по удовлетворенным кредитным заявкам. Функциональная зависимость между спросом на депозиты и их ценой позволяет поставить цену в соответствие спросу, надлежащим образом определенному. Во многих же случаях необходимо установить не величину спроса как таковую, а изменение спроса, вызванное определенным изменением цены. Предположим, что спрос на депозиты зависит от их цены (величины процентов): у =/(*)■ Если Ах — приращение цены, а Ау — приращение спроса, то относительное изменение цены есть Ах/х, а.Ау/у — относительное изменение спроса. 138 К внешним видам риска относятся те виды, которые наиболее трудно формализовать и классифицировать; в качестве примера последних можно привести риск политической и экономической нестабильности, риск стихийных бедствий, геополитические риски и т. д. Другие авторы, в частности У. Шарп [67], считают, что имеет смысл говорить только о тех видах риска, которые носят либо систематический, либо несистематический характер. Представляется, что оба критерия имеют определенный механистический подход и не учитывают полноту окружающей народнохозяйственной реалии, требующей не резкой хирургической разделенности классификаций, а учета лучших качеств той и другой точек зрения. Виды рисков, с которыми банки сталкиваются в процессе своей деятельности, целесообразнее было бы делить на внешние и внутренние, признавая тот факт, что внутренние факторы риска могут носить как систематический, так и несистематический характер, а на систематический риск могут оказывать воздействие и кредитный риск, и риск банковских злоупотреблений. Рассматривая систему формирования и управления банковским депозитным портфелем в качестве определяющих в отношении внешних видов риска, необходимо выделить рыночный риск по тому или иному виду банковских депозитов и собственный риск по данному виду депозита конкретного коммерческого банка. За все время существования российской банковской системы процентные ставки проявили ярко выраженную тенденцию к неустойчивости. Изменение цен происходит быстро и зачастую резко: оно вызывается действительными или предполагаемыми изменениями факторов, определяющих цену. Цель минимизации процентного риска состоит в заблаговременном установлении особой ставки процента (с учетом определенных денежных расходов), обеспечивающей защиту от еще больших расходов при ее изменении. Имеются два ключевых момента, которые необходимо учитывать при формировании и управлении банковским депозитным портфелем: |