|
67 за счет введения законов распределений случайных факторов для известных альтернатив. Несмотря на отсутствие формализации, критерием предельного уровня пользуются довольно часто, задавая его значения на основании экспертных или опытных данных. Критерий наиболее вероятного исхода* Этот критерий предполагает замену случайной ситуации детерминированной путем замены случайной величины прибыли (или затрат) единственным значением, имеющим наибольшую вероятность реализации. Использование данного критерия, также как и в предыдущем случае в значительной степени опирается на опыт и интуицию. При этом необходимо учитывать два обстоятельства, затрудняющие применение этого критерия: • критерий нельзя использовать, если наибольшая вероятность события недопустимо мала; • применение критерия невозможно, если несколько значений вероятностей возможного исхода равны или близки по значению между собой. Случай, когда неопределенные факторы заданы распределением, соответствует ситуации риска. Этот случай может учитываться двумя путями. Первый анализом адаптивных возможностей, позволяющих реагировать на конкретные исходы; второй методически, при сопоставлении эффективности управленческих решений. Суть первого подхода заключается в том, что законы распределения отдельных параметров на этапе проектирования могут быть определены с достаточной степенью приближения па основе сопоставления с аналогами, из физических соображений или на базе статистических данных и данных прогнозов. Методический учет случайных факторов, заданных распределением, может быть выполнен двумя приемами: • I заменой случайных параметров их математическими ожиданиями (сведением стохастической задачи к детерминированной) |
где: E(Z, s ) критерий "ожидаемого значения дисперсия"; к постоянный коэффициент; U(Z) = mz/S выборочный коэффициент вариации; mz оценка математического ожидания; S оценка среднего квадратического ожидания. Знак "минус" ставится в случае оценки прибыли, знак "плюс" в случае затрат. Из зависимости (2.13) видно, что в данном случае точность предсказания результата повышается за счет учета возможного разброса значений E(Z), то есть введения своеобразной "страховки". При этом степень учета этой страховки регулируется коэффициентом к, который как бы управляет степенью учета возможных отклонений. Так, например, если для ЛПР имеет большое значение ожидаемые потери прибыли, то к»1 и при этом существенно увеличивается роль отклонений от ожидаемого значения прибыли E(Z) за счет дисперсии. Критерий предельного уровня. Этот критерий не имеет четко выраженной математической формулировки и основан в значительной степени на интуиции и опыте ЛПР. При этом ЛПР на основании субъективных соображений определяет наиболее приемлемый способ действий. Критерий предельного уровня обычно не используется, когда нет полного представления о множестве возможных альтернатив. Учет ситуации риска при этом может производиться за счет введения законов распределений случайных факторов для известных альтернатив. Несмотря на отсутствие формализации, критерием предельного уровня пользуются довольно часто, задавая его значения на основании экспертных или опытных данных. Критерий наиболее вероятного исхода. Этот критерий предполагает замену случайной ситуации детерминированной путем замены случайной величины прибыли (или затрат) 100 единственным значением, имеющим наибольшую вероятность реализации. Использование данного критерия, также как и в предыдущем случае в значительной степени опирается на опыт и интуицию. При этом необходимо учитывать два обстоятельства, затрудняющие применение этого критерия: • критерий нельзя использовать, если наибольшая вероятность события недопустимо мала; • применение критерия невозможно, если несколько значений вероятностей возможного исхода равны или близки по значению между собой. Случай, когда неопределенные факторы заданы "распределением, соответствует ситуации риска. Этот случай может учитываться двумя путями. Первый анализом адаптивных возможностей, позволяющих реагировать на конкретные исходы; второй методически, при сопоставлении эффективности управленческих решений. Суть первого подхода заключается в том, что законы распределения отдельных параметров на этапе проектирования могут быть определены с достаточной степенью приближения на основе сопоставления с аналогами, из физических соображений или на базе статистических данных и данных прогнозов. Методический учет случайных факторов, заданных распределением, может быть выполнен двумя приемами: заменой случайных параметров их математическими ожиданиями (сведением стохастической задачи к детерминированной) "взвешиванием" показателя качества по вероятности (этот прием иногда называют "оптимизация в среднем"). Первый прием предусматривает определение математического ожидания случайной величины v M(v) и определение зависимости W(M(v), которая в дальнейшем оптимизируется по и. Однако сведение к детерминированной схеме может быть осуществлено в тех случаях, когда диапазон изменения параметра и невелик или когда зависимость W(u) линейна или близка к ней. 101 |