|
73 простота расчетного алгоритма. Отметим основные факторы, определившие применение метода статистического моделирования в задачах поиска оптимальных управленческих решений: метод применим для задач, формализация которых другими методами затруднена или даже невозможна; возможно применение этого метода для компьютерного эксперимента, что важно, так как натурный эксперимент для нашего случая на практике невозможен. Неопределенные факторы, закон распределения которых неизвестен, являются наиболее характерными для хозяйственных систем в переходной экономике. Методический учет таких факторов базируется на формировании специальных критериев, на основе которых принимаются решения. Критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица и Лапласа уже давно и прочно вошли в теорию принятия решений. В соответствии с критерием Вальда в качестве оптимальной выбирается стратегия, гарантирующая выигрыш не меньший, чем "нижняя цена игры с природой": 1¥ = т ахт т (У . (1-14) I У } Выбранное таким образом решение полностью исключает риск. Это означает, что принимающий решение не может столкнуться с худшим результатом, чем тот, на который он ориентируется. Какие бы условия не встретились, соответствующий результат не может оказаться ниже Это свойство заставляет считать критерий Вальда одним из фундаментальных. Критерий прост и четок, но консервативен в том смысле, что ориентирует принимающего решение на слишком осторожную линию поведения. Это перестраховочная позиция крайнего пессимизма, рассчитанная на худший случай. Поэтому в чисто технических задачах он применяется чаще всего как сознательно, так и неосознанно. Однако во многих практических ситуациях излишний пессимизм этого критерия оказывается невыгодным и приводит к неоптимальным в широком смысле решений. |
т.е. к необходимости в дополнительном ресурсе. Этот дополнительный ресурс может оказаться неиспользованным, но для гарантированного достижения результата его иметь необходимо. Приведенная формула (2.14) может быть использована для систем независимых случайных величин. Однако для экономических систем, какой является строительное предприятие, как правило, случайные параметры являются зависимыми. Причем эта зависимость часто не функциональная, а корреляционная. Поэтому для анализа случайных факторов, заданных распределением, широкое применение нашли теория марковских процессов и метод статистического моделирования (метод Монте-Карло). В задачах принятия экономических решений широкое применение получил метод Монте-Карло. Основными особенностями этого метода, основанного на многократном повторении одного и того же алгоритма для каждой случайной реализации, являются: универсальность (метод не накладывает практически никаких ограничений на исследуемые параметры, на вид законов распределения); простота расчетного алгоритма; необходимость большого числа реализаций для достижения хорошей точности; возможность реализации на его основе процедуры поиска оптимальных параметров управленческого решения. Отметим основные факторы, определившие применение метода статистического моделирования в задачах поиска управленческих решений: метод применим для задач, формализация которых другими методами затруднена или даже невозможна; возможно применение этого метода для компьютерного эксперимента, что важно, так как натурный эксперимент для нашего случая на практике невозможен. Неопределенные факторы, закон распределения которых неизвестен, являются наиболее характерными для хозяйственных систем в переходной 106 экономике. Методический учет таких факторов базируется на формировании специальных критериев, на основе которых принимаются решения. Критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица и Лапласа уже давно и прочно вошли в теорию принятия решений. В соответствии с критерием Вальда в качестве оптимальной выбирается стратегия, гарантирующая выигрыш не меньший, чем "нижняя цена игры с природой": W = max min Wtj i j (2.24) Выбранное таким образом решение полностью исключает риск. Это означает, что принимающий решение не может столкнуться с худшим результатом, чем тот, на который он ориентируется. Какие бы условия Vj не встретились, соответствующий результат не может оказаться ниже W. Это свойство заставляет считать критерий Вальда одним из фундаментальных. Критерий прост и четок, но консервативен в том смысле, что ориентирует принимающего решение на слишком осторожную линию поведения. Это перестраховочная позиция крайнего пессимизма, рассчитанная на худший случай. Поэтому в чисто технических задачах он применяется чаще всего как сознательно, так и неосознанно. Однако во многих практических ситуациях излишний пессимизм этого критерия оказывается невыгодным и приводит к неоптимальным в широком смысле решений. Применение этого критерия может быть оправдано, если ситуация, в которой принимается решение, характеризуется следующими обстоятельствами: • о вероятности появления состояния Vj ничего не известно; • с появлением состояния Vj необходимо считаться; • реализуется лишь малое количество решений; не допускается никакой риск. Критерий Байеса-Лапласа [89,114] в отличие от критерия Вальда, учитывает каждое из возможных следствий всех вариантов решений: п W = тах^И<./?(. (2.25) 107 |