|
1. критерий MAXIMIN (критерий пессимизма, критерий Вальда) определяет альтернативу, которая максимизирует минимальный результат для каждой альтернативы. 2. Критерий MINIMAX (критерий Сэвиджа) — определяет альтернативу, которая минимизирует максимальный результат для каждой альтернативы. 3. Критерий MAXIMAX (критерий оптимизма) определяет альтернативу, которая максимизирует максимальный результат для каждой альтернативы. 4. Критерий БЕЗРАЗЛИЧИЯ выявляет альтернативу с максимальным средним результатом (при этом действует негласное предположение, что каждое из возможных состояний среды может наступить с равной вероятностью; в результате выбирается альтернатива, дающая максимальную величину математического ожидания). Базовым критерием считается MAXIMIN, его использование целесообразно в тех случаях, когда ошибки в выборе стратегии поведения могут привести к катастрофическим последствиям, а также когда решение можно принять только один-единственный раз и в последующем его изменить уже не удастся. MINIMAX, или критерий Сэвиджа, ориентирован не столько на минимизацию потерь, сколько на минимизацию сожалений по поводу упущенной прибыли. Он допускает принятие разумного риска ради получения дополнительной прибыли. Использование данного критерия возможно лишь в том случае, когда есть уверенность в том, что случайный убыток не приведет фирму к полному краху, т.е. только при достаточной ее финансовой устойчивости. Использование критерия MAXIMAX или критерия оптимизма возможно только в условиях защищенности компании от получения негативного результата. В современных условиях, в которых приходится работать 69 |
68 Для уточнения субъективной оценки возможно применение теории Байеса, позволяющей корректировать первоначально установленные вероятности риска на основе получения некоторой дополнительной информации. Для субъективной оценки уровня риска также действуют все аксиомы и теоремы теории вероятности. Если имеет место неопределенность (т.е. существует возможность отклонения будущего результата (дохода) от его ожидаемой величины, но невозможно даже приблизительно указать вероятности наступления каждого возможного результата), то выбор альтернативы оптимизации управленческого решения может быть произведен на основе одного из четырех критериев: Критерий MAXIMIN (критерий пессимизма, критерий Валъда) определяет альтернативу, которая максимизирует минимальный результат для каждой альтернативы. Критерий MINIMAX (критерий Сэвиджа) определяет альтернативу, которая минимизирует максимальный результат для каждой альтернативы. Критерий MAXIMAX (критерий оптимизма) определяет альтернативу, которая максимизирует максимальный результат для каждой альтернативы. Критерий БЕЗРАЗЛИЧИЯ выявляет альтернативу с максимальным средним результатом (при этом действует негласное предположение, что каждое из возможных состояний среды может наступить с равной вероятностью; в результате выбирается альтернатива, дающая максимальную величину математического ожидания). Базовым критерием считается MAXIMIN, его использование целесообразно в тех случаях, когда ошибки в выборе стратегии поведения могут привести к катастрофическим последствиям, а также когда решение 69 МОЖНО принять только один-единственный раз и в последующем его изменить уже не удастся. МШГМАХ, или критерий Сэвиджа, ориентирован не столько на минимизацию потерь, сколько на минимизацию сожалений по поводу упущенной прибыли. Он допускает принятие разумного риска ради получения дополнительной прибыли. Использование данного критерия возможно лишь в том случае, когда есть уверенность в том, что случайный убыток не приведет фирму к полному краху, т.е. только при достаточной ее финансовой устойчивости. Использование критерия МАХШАХ или критерия оптимизма возможно только в условиях защищенности компании от получения негативного результата. В современных условиях, в которых приходится работать российским нефтедобывающим компаниям, использование данного показателя не считается целесообразным в виду крайней нестабильности. Оценивая возможности применения каждого из критериев, базовыми можно отметить критерий MAXIMIN и MINIMAX. Если возможные альтернативы принятия решения представить в виде матрицы вида Xij, где i номер строки, аj номер столбца, то формулы для расчета вышеупомянутых критериев имеют следующий вид: MAXDVQN: K = maxlminXy MINIMAX: K = minfmax^axXij-Xy]] В таблице 13 представлена методика обоснования оптимальности управленческих решений на основе базовых критериев оценки. Как отмечалось ранее, оптимальность принимаемых управленческих решений является основополагающим элементов в |